Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Fixings, calls & new issues

70 Posts, Pagina: 1 2 3 4 » | Laatste

Omlaag ↓

fwb 10 januari 2011 10:34

Op deze plek regelmatig informatie over, fixings van coupons, calls, nieuw uitgifte van steepeners, perpetuals en andere gestructureerde producten.

fwb 10 januari 2011 10:57

dagen tot fix :2
datum :13/01/11
ISIN :NL0000116168
Naam :AEGON F P07/29/49 CMS
Valuta :USD
fixing formule :10yr USD CMS + 0.10%
verwachting :3.44% + 0.10%

dagen tot fix :2
datum :13/01/11
ISIN :NL0000080331
Naam :RABOBK F 01/15/13 DMTN
Valuta :EUR
fixing formule :8% - 6 maands EURIBOR
verwachting :8% - 1.223%

dagen tot fix :4
datum :11/01/11
ISIN :XS0282833184
Naam :ABNANV F 01/17/17 EMTN
Valuta :USD
fixing formule :3 maands USD LIBOR + 0.20%
verwachting :0.303% + 0.20%

dagen tot fix :7
datum :11/01/11
ISIN :NL0000117547
Naam :RBS V0 10/20/20
Valuta :EUR
fixing formule :5% * #dagen 2.75 < 10yr EUR CMS < 4.75
verwachting :5.00%
opmerkingen :10yr EUR CMS = 3.193%

dagen tot fix :13
datum :07/01/11
ISIN :XS0209792166
Naam :SNSSNS V6 01/26/35 EMTN
Valuta :EUR
fixing formule :4 * ( 10yr -2yr EUR CMS )
verwachting :4 * 1.553%
opmerkingen :cap 10%, floor 3%

[verwijderd] 10 januari 2011 12:47

quote:
fwb schreef op 10 januari 2011 10:34:
Op deze plek regelmatig informatie over, fixings van coupons, calls, nieuw uitgifte van steepeners, perpetuals en andere gestructureerde producten.

Fantastisch initiatief !
Mijn dank

[verwijderd] 10 januari 2011 18:16

Goed initiatief FWB !

fwb 11 januari 2011 11:44

New issues op de Euronext Amsterdam

XS0576072622
uitgever: ING Bank NV
Coupon: 3.375% fixed
maturity: 11-01-2018
onderpand: covered
rating: AAA

fwb 11 januari 2011 13:04

even opnieuw

New issues op de Euronext Amsterdam
staatsobligaties en notes ga ik niet opvoeren

XS0576072622
uitgever: ING Bank NV
Coupon: 3.375% fixed
maturity: 11-01-2018
onderpand: covered
rating: AAA
prijs (yield): 99.54/100.32 (3.45/3.32%)

XS0576912124
uitgever: ABN AMRO BANK NV
Coupon: 3.5% fixed
maturity: 12-01-2018
onderpand: covered
rating: AAA
prijs (yield): 100.00/100.20 (3.50/3.46%)

uitgever: Rabobank Nederland
Coupon: 4.125% fixed
maturity: 12-01-2021
onderpand: Senior
rating: AAA
prijs (yield): 99.6728/99.7331 (4.17/4.16%)

fwb 13 januari 2011 13:23

Heden gefixed:

datum :13/01/11
ISIN :NL0000080331
Naam :RABOBK 01/15/13
Valuta :EUR
fixing formule :8% - 6 maands EURIBOR
fixing 8 - 1.229 = 6.771%

fwb 14 januari 2011 10:58

gisteren gefixed:

ISIN :NL0000116168
Naam :AEGON F P07/29/49 CMS
Valuta :USD
fixing formule :10yr USD CMS + 0.10%:
fixig :3.435% + 0.10% = 3.535%

fwb 17 januari 2011 16:55

Fixing/reset voor de komende twee weken:

dagen tot fix :3
datum :20/01/11
ISIN :NL0000117547
Naam :RBS 10/20/20
Valuta :EUR
fixing formule :5% * #dagen 2.75 < 10yr EUR CMS < 4.75
verwachting :5.00%
opmerkingen :10yr EUR CMS = 3.323%

dagen tot fix :4
datum :21/01/11
ISIN :XS0209792166
Naam :SNSSNS 01/26/35 EMTN
Valuta :EUR
fixing formule :4 * ( 10yr -2yr EUR CMS )
verwachting :4 * 1.538%
opmerkingen :cap 10%, floor 3%

Portisch 18 januari 2011 09:49

FWB , geweldig dit werk welk jij levert. !!
Hulde !!
Iedere regelmatige bezoeker kan hier wat mee.
Groetjes, Portisch

fwb 21 januari 2011 13:53

quote:
fwb schreef op 17 januari 2011 16:55:
dagen tot fix :4
datum :21/01/11
ISIN :XS0209792166
Naam :SNSSNS 01/26/35 EMTN
Valuta :EUR
fixing formule :4 * ( 10yr -2yr EUR CMS )
verwachting :4 * 1.538%
opmerkingen :cap 10%, floor 3%

Er zat een foutje in mijn system.
de fixing is pas op maandag 24 jan
Excusses

[verwijderd] 21 januari 2011 14:06

Is deze steepener [sns] achtergesteld of niet kan er zelf niet uitkomen bvd

fwb 24 januari 2011 15:32

quote:
cootje22 schreef op 21 januari 2011 14:06:
Is deze steepener [sns] achtergesteld of niet kan er zelf niet uitkomen bvd

Hij is Senior

fwb 24 januari 2011 15:34

quote:
fwb schreef op 21 januari 2011 13:53:
[...]

Er zat een foutje in mijn system.
de fixing is pas op maandag 24 jan
Excusses

de fixing is 3.415 - 1.939 = 1.476, nieuwe coupon 5.904%

ONN 24 januari 2011 22:36

quote:
fwb schreef op 10 januari 2011 10:34:
Op deze plek regelmatig informatie over, fixings van coupons, calls, nieuw uitgifte van steepeners, perpetuals en andere gestructureerde producten.

ABjes had ik je al gegeven maar bij deze toch nog even een persoonlijke noot. Goede initiatieven fwb waarvoor dank.

fwb 27 januari 2011 22:11

Eindelijk weer eens een nieuwe high-yield bond op de Euronext Amsterdam(helaas wel USD):
Rabobank Coco nieuwe stijl
www.bloomberg.com/news/2011-01-17/rab...

XS0583302996
uitgever: Rabobank Nederland
Coupon: 8.375% fixed voor 5 jaar, daarna 5yr US Treasury + 6.425%, reset iedere 5 jaar.
Call: va 26 juli 2016 om de 6 maanden.
maturity: perpetual
onderpand: subordinated, het nominale bedrag bond wordt verlaagd indien, door een groot verlies, Rabo's consolidated equity capital ratio beneden de 8% komt

rating: A
prijs (yield): ca 103.5 (7.58%)

[verwijderd] 28 januari 2011 14:25

Is deze coco van rabo ook op binck te verkrijgen?op xs nummer reageert binck niet en bedankt voor de info

Henk 28 januari 2011 21:03

quote:
cootje22 schreef op 28 januari 2011 14:25:
Is deze coco van rabo ook op binck te verkrijgen?op xs nummer reageert binck niet en bedankt voor de info

Ik denk dat je het beste even met Binck kan bellen.

[verwijderd] 28 januari 2011 22:24

Prospectus te vinden op: www.rabobank.com/content/investor_rel...

fwb 2 februari 2011 14:56

Fixing/reset voor de komende twee weken:

dagen tot fix :6
datum :08/02/11
ISIN :XS0209757250
Naam :ING 2015 steepener
Valuta :EUR
fixing formule :3.7 * ( 10yr -2yr EUR CMS )
verwachting : 3.7 * 1.45 = 5.365%
opmerkingen : senior, semi-annually coupon geldt voor afgelopen periode, floor 1.20%

dagen tot fix :9
datum :11/02/11
ISIN :XS0211328538
Naam :MBIA 2035 steepener
Valuta :EUR
fixing formule :4 * ( 10yr -2yr EUR CMS )
verwachting :4 * 1.45% = 5.8%
opmerkingen : senior, cap 10%, floor 2.5%

dagen tot fix :14
datum :16/02/11
ISIN :DE000A0DX3M2
Naam :Alpha bank perpetual steepener
Valuta :EUR
fixing formule :4 * ( 10yr -2yr EUR CMS )
verwachting :4 * 1.45% = 5.8%
opmerkingen : niet-cumulatief tier I, cap 10%, floor 3.25%

70 Posts, Pagina: 1 2 3 4 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 819,24 0,00 0,00% 10 apr


Germany40^	20.815,80	+1,23%
BEL 20	3.985,61	0,00%
Europe50^	4.870,33	+1,07%
US30^	39.770,20	+0,58%
Nasd100^	18.486,50	+0,80%
US500^	5.301,49	+0,66%
Japan225^	33.381,40	+0,11%
Gold spot	3.194,45	+0,61%
EUR/USD	1,1281	+0,77%
WTI	60,38	0,00%