Carl2-8 schreef op 25 augustus 2021 06:57:
[...]
Derivaten(turbo,cfd,opties) zijn er juist om de risico’s te verkleinen op je portefeuille.
Particulieren gebruiken ze meestal verkeerd in long posities waar ze normaal moeten gebruikt worden als short posities tegenover lopende aandelen.
Ik heb gisteren dus een short positie op de olieprijs genomen met een nominale waarde van 100barrels per 1kst shell wat geeft 1kst shell=16800eur en 100barrels dec short=6700eur.
6700/16800=40% wat geeft dat ik een beveiliging van 40% op mijn shell positie genomen heb onrechtstreeks omdat het hier over de olieprijs gaat.
Daalt bv de olieprijs met 1% dan maak ik 0,4% rendement op mijn shell aandelen.