TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

mjmj schreef op 3 februari 2016 14:07:

[...]
Ik neem aan dat je dit bedoelt?

De hedgefunds hebben geschreven puts (februari expiratie? of eigen gekozen datum?) en dumpen een beperkt aantal geleende aandelen rond deze expiratiedatum zodanig dat deze puts worden "geassigned"?

Gaat dit buiten de beurs om?

quote:

Levy schreef op 3 februari 2016 14:20:

[...]

In feite schrijft Wiesje een call optie voor 250k aandelen tegen strike 10,5. Tegelijkertijd koopt hij ook nog eens voor 125k aandelen putopties tegen strike 9.

Dit doe je niet als je bij de cijfers vuurwerk verwacht.

quote:

*Justin* schreef op 3 februari 2016 14:24:

[...]
Nee, maar degene die het van hem afneemt wel, en daar ging het om.

Wiesjes positie is vrij neutraal. Hij heeft de long positie en melkt premie. Met een stijging tot aan 10,50 is er niks voor hem aan de hand. Daarboven ook niet, want dan wordt zijn positie afgetopt, maar toch een euro rendement per stuk. Aan de onderkant is 50% van de positie beschermd. En de overige 50% kan een stootje hebben, want er zijn call premies opgestreken. Oogt als een vrij neutrale positie.

quote:

xynix schreef op 3 februari 2016 14:08:

[...]
Snap jij wat een geschreven call inhoudt voor je koersgevoeligheid?

Wat mij opvalt aan de constructie van een een gegeven call van 250K en een genomen put van 125K is dat je bij een koersverloop van kortstondig onder de 9,00 met aansluitend een rally tot boven 10,50 zomaar 375K stukken kunt kwijtraken. En die 9,00 ligt verdacht hoog. Dat zou met manipulatie te halen moeten zijn bij de huidige lege markt.

Of zien we hier de meesterhand van het creatieve brein JdM?

quote:

Edhv schreef op 3 februari 2016 14:45:

Net als veel dagen gaan we later op de dag de beurs achterna. Ik denk dat we dan ook een 1-1,5% omhoog gaan op einde dag.

quote:

Juun schreef op 3 februari 2016 15:13:

Nog even over die transactie van Wies:
Ik ga ervan uit dat dit zich in de dark pool afspeelt (over dark pool stond vanochtend een stuk in het FD).
Stel, in de week na de cijfers gaat de koers in een intraweek piek naar (ik noem maar wat) € 11,96 met een omzet op die prijs van 50.000 stukken. In de week na de cijfers belt de bank met veel klanten over een herhaalt koersdoel van €15,- en advies dus: bestens kopen. Veel klanten zeggen: doe mij maar 50.000 stukken.

Vervolgens levert Wies stukken op €10,50 en aan 20 klanten worden 50.000 = 1 miljoen stukken geleverd. Omdat het zich gedeeltelijk in de dark pool afspeelt, zie je de individuele transacties niet altijd terug op je scherm en je accepteert iedere afrekennota die je een paar dagen later krijgt met een prijs onder de €11,92. En als de koers dan een week later de €12,- even raakt, mauwt niemand daar over.

Ik weet niet of het zo gaat, maar ik weet 100% zeker dat banken tot op het bot slecht zijn, dus ze moeten iets doen wat eigenlijk hun 1e natuur is geworden.

quote:

Juun schreef op 3 februari 2016 12:39:

[...]
Daarom heb ik net maar weer de call dec17 €10,- bijgekocht voor € 2,20. Expiratie is over 7 kwartaalrapporten en na nog veel meer persberichten van TT. Ik zie het allemaal graag komen, maar op deze prijs kon ik het niet nalaten om deze call bij te kopen (al had ik hier plechtig beloofd om te stoppen met calls bijkopen).