Technische Analyse « Terug naar discussie overzicht

Landschaps analyse

42 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 6 februari 2016 13:37

De meeste grafieken met analyses erop zien eruit als lijnen rond prijsstaafjes. Ik heb de afgelopen jaren besteed aan een andere benadering, namelijk het tekenen van een 'landschap' waarin de prijsstaafjes 'bewegen'. Aan waar ze dan 'lopen' kun je zien waarheen ze 'onderweg' zijn, wat 'makkelijk en moeilijk bereikbaar' is.

Zo'n landschap is natuurlijk een enveloppe. Koersen zitten dan hoog in de enveloppe of laag en de enveloppe zelf heeft een vorm en een hoogte en dat betekent dan ook weer iets. De meest gebruikte enveloppe zijn de Bollinger Bands, die vrijwel iedereen in de grafieken zet, maar waarmee ik vrijwel niemand iets zinnigs zie doen. Ad Nooten maakt er dagelijks een opmerking over en ik heb het gevoel dat hij die banden niet helemaal begrijpt, maar misschien snap ik ze zelf niet helemaal.

Minder vaak gebruikte enveloppes zijn het Donchian kanaal en het Keltner kanaal.

Een enveloppe die vaak gebruikt wordt, maar nooit als zodanig wordt aangemerkt zijn de Fibonacci lijnen. Daarmee heb ik zelf iets gemaakt dat koersen in een landschap laat lopen, waaraan ik deze draad wil wijden.

Bijlage:

[verwijderd] 18 februari 2016 22:38

KENT EEN FINANCIELE MARKT EEN AGENTEN?
Een raadselachtige vraag, maar toch relevant. Allereerst het begrip agent, dat komt uit de filosofie, waar het een systeem of abstracte structuur aanduidt, zonder hersenen, maar waaraan menselijke trekken worden toegedicht, zoals iets willen, emoties ergens over hebben een mening ergens over hebben.
De natuur biedt ons een voorbeeld van een agent met het verschijnsel mierenvolk. De individuele mier is nogal dom, bijna mechanisch bezig en men kan het diertje niet verdenken van bijvoorbeeld achter het beleid van haar volk staan, ze weet niets van een beleid. Toch heeft het mierenvolk als geheel wel degelijk een beleid, voert het een programma uit, heeft een mening over het nest en over de beschikbare economische bronnen in de omgeving.
Ook bij de mens zijn er agenten, zoals politieke partijen of supporters, zodat het legitiem is om het te hebben over de partij die iets vindt, alsof het een denkend wezen is.

[verwijderd] 10 april 2017 10:58

HET DANSEN VAN DE MARKT
Wat ik precies wilde met bovenstaande post weet ik zelf niet meer, maar in ieder geval kan men met recht spreken over 'de bedoelingen en neigingen van de markt. We kunnen de markt voorstellen als iemand die ergens wandelt en dan kun je kijken waarnaar hij blijkbaar onderweg is. Aangezien ik Japanse candlesticks gebruik, is het nauwkeuriger om het te hebben over iemand die ergens danst, want een candlestick is een visuele voorstelling van het handelsdansje in een bepaalde periode.
Het landschap waarin de handel ronddanst is gemaakt in het verleden, de toekomst kennen we nog niet, maar in het heden danst de markt ten opzichte van het verleden, dus als je dat verleden een beetje leuk visueel in kaart kunt brengen als een enveloppe met goed bedachte suggestieve structuren, dan kun je uit de plaats waar de markt kiest te dansen binnen de enveloppe concluderen waar ze naar toe lijkt te dansen.

[verwijderd] 11 april 2017 09:48

Welkom terug Johan,

Klinkt interessant wat je hier schrijft maar ook nog wel erg abstract voor mij. Zou je eea misschien wat meer kunnen duiden?

Altijd interessant om van anderen mee te krijgen wat ze doen.

In dit draadje posten verschillende leden dagelijks over hun approach, misschien ook iets voor jou?

www.iex.nl/Forum/Topic/1342505/Techni...

[verwijderd] 11 april 2017 11:49

HART ZIEL EN GEEST
Als de markt kan worden beschouwd als een persoon met bedoelingen en neigingen, dan heeft deze natuurlijk gemoedsbewegingen. Deze worden onderscheiden in hart, ziel en geest, die de functies van het gemoed als volgt vertegenwoordigen:
Het hart is de plaats van emoties die aanleiding geven tot impulsief gedrag, zorgzaam spontaan reageren op gebeurtenissen
De ziel is de plaats van stemmingen die aanleiding geven tot gewetensvol gedrag, met visie bedachtzaam reageren op gebeurtenissen
De geest is de plaats van bewustzijnsprocessen die aanleiding geven tot eervol gedrag, proberen om recht te doen aan de dingen.
In technische analyse kan men alleen een indruk krijgen van de stemmingen en de emoties van de markten, maar niet van de bewustzijnsprocessen, daarvoor bestaat fundamentele analyse. Natuurlijk geven de bewustzijnsprocessen aanleiding tot stemmingen en emoties.
In landschaps analyse kan de plaats binnen de enveloppe waar de markt besluit om zijn handelsdansje te doen opgevat worden als een indicatie van de stemming, de wijze waarop het dansje verloopt, blijkt uit de candlevormen, die laten emoties zien. In het venster onder de koersgrafiek analyseer ik nog meer uitingen van emoties van de markt, namelijk volumetoenames als groene staafjes, volatiliteitstoenames als grijze staafjes en prijsdynamiek als een lijntje met kleurzones. Ter verduidelijking voeg ik een plaatje met commentaartjes toe van de daggrafiek van Ahold.

Bijlage:

[verwijderd] 11 april 2017 11:53

quote:
Reversal schreef op 11 april 2017 09:48:
Welkom terug Johan,

Klinkt interessant wat je hier schrijft maar ook nog wel erg abstract voor mij. Zou je eea misschien wat meer kunnen duiden?

Altijd interessant om van anderen mee te krijgen wat ze doen.

In dit draadje posten verschillende leden dagelijks over hun approach, misschien ook iets voor jou?

www.iex.nl/Forum/Topic/1342505/Techni...

Dank u wel.
Ik ben van plan om af en toe dit draadje aan te vullen met nadere beschouwingen.
Ik heb geen tijd of behoefte om dat in een druk forumdraadje te doen met allerlei discussies waar ik meestal buiten blijf.

[verwijderd] 12 april 2017 12:25

SPECULEREN
Ik heb veel geld verloren met daghandel in afgeleide instrumenten als turbo's en CFD's. Sindsdien en na indringende gesprekken met mijn vrouw en met psychologen, heb ik besloten om mij alleen bezig te houden met klassiek speculeren op de koersen van gewone aandelen. Met klassiek bedoel ik dat ik altijd long-posities heb. Het spelletje van mij is dan stockpicken en timen van het openen en sluiten van de posities.
Aan risicobeheersing doe ik niet veel, omdat aandelen in principe overzichtelijke risico's hebben, er gebeurd maar twee of drie keer per jaar een ernstig ongeluk waarin een bedrijf op de fles gaat, dus als je een portefeuille aanhoud van een tiental stukjes, is de kans dat met één van jouw posities een rampje gebeurd betrekkelijk klein. Aandelen die blijven bestaan, plegen elke tien jaar in waarde te verdubbelen en vervolgens te halveren, dat is volkomen normaal gedrag van aandelen. Je kunt, als je vergeten bent om een dalend stuk tijdig uit je porto te knikkeren, dus gewoon een paar jaar wachten op betere tijden.
Bijgaand plaatje geeft de kwartaalgrafieken 15 AEX fondsen. Stel dat je rond 2008 op de top een positie had gekocht in één ervan, dan zou je bij 14 van deze fondsen je positie gunstig hebben kunnen sluiten door een paar jaar te wachten. Je ziet ook dat als het in een kwartaal slecht gaat, dat je dan in een volgend kwartaal meestal wel een goed verkoopmoment zult krijgen.
De aankoop- en verkoopmomenten identificeren en goed gebruiken, is waar het spelletje om gaat, maar als je tijd van leven hebt, kun je je geïnvesteerde vermogen redelijk op peil houden.

Bijlage:

[verwijderd] 13 april 2017 09:09

quote:
johan54 schreef op 11 april 2017 11:53:
[...]
Dank u wel.
Ik ben van plan om af en toe dit draadje aan te vullen met nadere beschouwingen.
Ik heb geen tijd of behoefte om dat in een druk forumdraadje te doen met allerlei discussies waar ik meestal buiten blijf.

Helemaal goed hoor, ik ben benieuwd naar je beschouwingen.

[verwijderd] 13 april 2017 19:50

INSTITUTIONELEN EN PARTIKULIEREN
Zoals veel economische fenomenen kent ook de aandelenmarkt een variant op de 80-20 regel, dat 20 procent van de marktomvang door 80 procent van de deelnemers wordt gemaakt en 80 procent van de marktomvang door 20 procent van de deelnemers. In de effectenwereld is het naar mijn indruk nog extremer, daar denk ik aan een 95-5 verhouding. De in aantallen kleine groep deelnemers met de diepe zakken, noem ik de institutionelen, handelaren die werken in speciale zalen in gebouwen van banken, pensioenfondsen, hedgefondsen, verzekeringsmaatschappijen en dergelijke.
In mijn opzet kun je de institutionelen soms zien ingrijpen doordat ze onbeperkt orders kunnen inleggen en dan registreert de beurs veel meer volume. Particulieren kunnen qua volume nog geen deuk in een pakje boter slaan, maar ze kunnen wel tegen extremere prijzen handelen. Er zijn in mijn grafieken waarin volume toenames en volatiliteitstoenames gelijktijdig en in hetzelfde plaatje worden getoond, situaties waarin je institutionelen en particulieren kunt onderscheiden, meestal kun je het niet zien, maar in de volgende gevallen wel: als er inert volume is, dus veel volume zonder dat dit leidt tot het verder uit elkaar liggen van de prijzen, dan moeten institutionele aan het ingrijpen zijn, als er volumeloze rangetoenames zijn, dan moet dat door particulieren zijn veroorzaakt die bereid zijn om ordertjes in te leggen tegen flink afwijkende koersen.
In bijgaand plaatje van de vijf minuten grafiek van de AEX heb ik die situaties aangegeven. Hier kan een extra bevestiging van toppen in worden gezien, want de institutionelen laten door volume hun ingrijpen zien als de koers ze te hoog of te laag wordt.

Bijlage:

[verwijderd] 14 april 2017 12:56

WAAROM ZIJN DE PRIJZEN NOOIT GOED?
Het valt mensen vaak op dat de beurskapitalisatie van een onderneming meestal veel hoger is dan de werkelijke waarde ervan en soms veel lager.
Dit verschijnsel doet zich niet alleen op effectenmarkten voor, maar ook op andere markten, bijvoorbeeld de onroerendgoedmarkt is ook al permanent overgewaardeerd en van de arbeidsmarkten klopt ook niet veel.
Er is iets mis met de gemoedstoestanden van de diverse markten, in het geval van de effectenmarkt is er in het hart sprake van heftige en vaak angstige emoties, in de ziel verkeren de stemmingen in een bipolaire psychose, de markt is ofwel 'hyper' dan wel 'down' en nooit iets evenwichtigs er tussenin. De bewustzijnsprocessen van de geest van de markt zijn behoorlijk gestoord, er is vrijwel niemand die echt weet wat iets waard is en als ze het weten, hebben ze valse belangen en perverse prikkels die ze belangrijker vinden. Ook de effectenmarkt is dus mensenwerk.

[verwijderd] 18 april 2017 21:06

FTSE VALT UIT DE BOOM
Ik was niet van plan vandaag iets te schrijven, maar de grafiek van FTSE is een gevalletje schrikken. Je ziet van links naar rechts het kanaal smaller worden, een voorteken dat er iets sensationeels staat te gebeuren, er bestaat zelfs een indicator die gebaseerd is op het smal worden van de Bollinger Bands, maar het fenomeen geldt voor ook voor andere kanalen, inclusief mijn permanente Fibonacci kanaal. In de indicator in het paneel onder de grafiek zie je alle momentum uit de koersbewegingen weglopen, en dan BOEM!

Bijlage:

[verwijderd] 18 april 2017 21:20

Mee eens met betrekking tot dat smaller worden van kanalen en de uitbraak.

Als ik door het soms ietwat wollig taalgebruik doorheen kijk, lees ik je bevindingen zeer graag.

Al een aantal heel leuke observaties van je mogen lezen, die ik geheel of gedeeltelijk deel. Zal me wat tijd kosten om er een repliek/aanvulling op te bezorgen.

Reeds bedankt and keep on posting please!

[verwijderd] 22 april 2017 12:18

Ik heb een plaatje met commentaartjes gemaakt van Nikkei, omdat je daarin ziet hoe mijn landschap aansluit bij de opvattingen van Richard D. Wyckoff.

stockcharts.com/school/doku.php?id=ch...

Het verloop van Nikkei is zo klassiek dat ik het niet kon laten.

Bijlage:

[verwijderd] 23 april 2017 14:05

SUGGESTIEVE KLEUREN
De belangrijkste reden voor technische analyse is dat de gebruiker suggesties wil voor het interpreteren van koersbewegingen, het is dan ook zaak om te zorgen dat de algoritmes waarmee deze bewegingen in suggestieve structuren worden omgezet dat zodanig doen dat er adequate suggesties vanuit gaan. Kleurkeuze is daarin belangrijk. Blauw of groen suggereert dat het goed gaat, rood dat het mis gaat en geel dat je moet opletten.
Mijn landschap bestaat uit een enveloppe met vijf zones, waarbij het de bedoeling is dat het feit dat de markt handelt in een bepaalde zone ons iets vertelt over waar de markt mee bezig is. Dat is bij een effectenmarkt dalen, stijgen of zijwaarts bewegen, in mijn landschap heb je in dat zijwaartse bewegen drie smaken: 1) denken aan stijgen maar het (nog?) niet doen; 2)denken aan dalen maar het (nog?) niet doen en tenslotte 3)verlammende twijfel over de richting.
Die drie smaken worden als zone aangewezen door de Fibonacci lijnen.
Mijn zones heb ik afgelopen week anders gekleurd toen ik nadacht over suggestieve kleuren, ze zijn nu als volgt:
ALS DE MARKT HANDELT IN DE VOLGENDE ZONE, BETEKENT DIT:
Blauwe zone - de markt is bezig met stijgen
Hoge gele zone - de markt denkt aan stijgen, maar beweegt zijwaarts
Grijze zone - de markt weet het niet en zit in verlammende twijfel
Lage gele zone - de markt denkt aan dalen, maar beweegt zijwaarts
Rode zone - de markt is bezig met dalen.

Als voorbeeld, om te laten zien dat de markt ook echt 'pauzeert' in die zones, bijgaande vijf minuten grafiek van de AEX met commentaartjes

Bijlage:

[verwijderd] 1 mei 2017 10:33

GEEN LAGGING EN GEEN VALSE SIGNALEN.
Eén van de ontwerpdoelstellingen voor mijn indicatoren is dat je altijd en onder alle omstandigheden iets zinnigs moet kunnen zeggen over de laatste candle. Ik ben al jaren met dit probleem bezig: wat kunnen wij weten over de laatste candle en wat betekent dat dan voor het vervolg op de markt?
Dat is niet makkelijk, vrijwel alle populaire indicatoren hebben last van forse lagging (dat is TA-speak voor 'na-ijlen') Bijvoorbeeld: dat groene lijntje in mijn plaatje is een 10 periode triangular MA ('MA' is TA-speak voor 'voortschrijdend gemiddelde'), die verandert pas na twee candles van richting en na 8 candles staat die, na een extremere koerssprong, pas weer op de juiste positie tov de candles. Een voorbeeld van zo'n extreme koerssprong is het drama bij de handel in Gemalto van afgelopen vrijdag, waar de dag opende met een prijsval van 10 procent.
Zeg er adhv candlepatronen, lijntjes die je op de grafiek tekent, je MACD of je RSI maar eens iets verstandigs van als je de volgende candles nog niet kent.
Met mijn systeem kun je er iets verstandigs over zeggen, want alles staat meteen goed, de enveloppe, volume analyse, range analyse, en dynamics analyse hebben namelijk geen enkele lagging:

www.iex.nl/Forum/Topic/1343247/2/Apri...

bert pit 4 mei 2017 16:51

Volgens mij zegt één candle niet zoveel. Zeker niet in het geval van een individueel aandeel. Als je nu over een index hebt zegt het al veel meer. Even terug in bovenstaande beschouwingen zie ik dat je weg bent gegaan bij CFD/Turbo en dergelijke. De psyche is ook onderzocht. Heel interessant.

"gemalto'tjes zijn nooit te voorkomen. Spreiden of indexbeleggen help hier wel tegen.

Een grote valkuil kan zijn dat belegger soms de "beleggingskoorts" krijgen. TA helpt om dit te voorkomen en om de instapmomenten te bepalen. de MA200 moet bijvoorbeeld omhoog staan om in te stappen, te samen met en korte pull back. Met nog wat indicatoren erbij zit je dan in 70% van de instapmomenten goed.

rationeel 4 mei 2017 18:34

dorpshuiswijdewormer.nl/wp-content/up...

[verwijderd] 4 mei 2017 18:36

quote:
bert pit schreef op 4 mei 2017 16:51:
Volgens mij zegt één candle niet zoveel. Zeker niet in het geval van een individueel aandeel. Als je nu over een index hebt zegt het al veel meer. Even terug in bovenstaande beschouwingen zie ik dat je weg bent gegaan bij CFD/Turbo en dergelijke. De psyche is ook onderzocht. Heel interessant.

"gemalto'tjes zijn nooit te voorkomen. Spreiden of indexbeleggen help hier wel tegen.

Een grote valkuil kan zijn dat belegger soms de "beleggingskoorts" krijgen. TA helpt om dit te voorkomen en om de instapmomenten te bepalen. de MA200 moet bijvoorbeeld omhoog staan om in te stappen, te samen met en korte pull back. Met nog wat indicatoren erbij zit je dan in 70% van de instapmomenten goed.

Dank voor je reactie. Ik lees met enige verbijstering dat iemand de MA200 gebruikt om beleggingsinstrumenten uit te zoeken. Dat is volgens mij een voorbeeld van magisch denken. Jij zou bijvoorbeeld nooit in Heineken zijn gestapt op het punt dat die overduidelijk uitbrak op of na 15 februari (de candle na de gap, zie plaatje)
Met verstandig portefeuillebeheer los je bovendien het probleem van timing niet op. Dat probleem is kort en goed dat je ALLEEN MAAR DE LAATSTE CANDLE HEBT. Neem nou Gemalto, die een val van 10 procent maakte. Als je in de reacties van het forum leest, dan heeft iemand verlies genomen, anderen wachten op nog lagere koersen en al die mensen zaten een lang weekend aan te kijken tegen die veelzeggende laatste candle, zonder dat ze begrepen wat die candle dan zei. Het was om te beginnen een blauwe candle, daarmee weet je al een heleboel. Ik heb geprobeerd om mijn centje bij te dragen in het begrijpen van die candle. Hebben die mensen iets aan de 200MA? Nee, niets. Hebben ze iets aan een grafiek van bijvoorbeeld de afgelopen 200 dagen? Zeer zeker, als ze die grafiek met de juiste tools zouden kunnen analyseren, dan hadden ze hem kunnen begrijpen. Een instrument dat zulke klappen maakt, is erg aantrekkelijk voor gokkers en speculanten. Met beleggen zou het iets te maken kunnen hebben, als je de fundamenten van het instrument zou onderzoeken. Dat gaat meestal ook mis, ik ben van plan ooit eens iets te schrijven over de onzin van veel fundamentele analyses.
Indexen middelen een hoop uit, maar die willen ook nog wel eens fors onderuit gaan en dan duurt het langer om weer op waarde te komen dan aandelen.

Bijlage:

bert pit 9 mei 2017 13:29

Ahh. Ik heb niet duidelijk genoeg gemaakt dat ik voornamelijk indexen volg. individuele aandelen daar ben ik niet sterk in. Ik snap namelijk niet waarom iets in een dag 10% kan vallen of stijgen. Zat iedereen er naast dan?

Candle sticks zeggen volgens bepaalde TA aanhangers veel. Maar dan ook met name de patronen van opeenvolgende candles. Zo heb je de hanging man die een top aangeeft en een hammer een dal. Zou dit altijd opgaan of, in 65% van de gevallen, dan zou daar een systeem op te bouwen zijn dat een gegarandeerde winst oplevert. Jaren geleden heb ik er naar gekeken, met TA analyse software. De enige redelijk betrouwbare was de openings gap: bij een openings gap stijgt die dag de markt meestal.

bert pit 9 mei 2017 13:58

Als prorealtime gebruiker moet bijgaand plaatje je aanspreken: S&P500, kopen als de MA200 omhoog is bij een pull back van de MA5. Ook de RSI moet een bepaalde waarde hebben. Dit is de formule waarmee "beursguru's" hun abonnementjes verkopen.

Ik heb expres een 20 jaars berekening gemaakt, omdat daar ook twee grote bull markets in zitten. Er zit een trailing stop loss in. Voor de rest geen optimalisatie achteraf, maar een heldere formule.

De getallen spreken voor zich.

Bijlage:

42 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 938,58 -3,70 -0,39% 20 feb


Germany40^	22.328,10	+0,06%
BEL 20	4.369,35	-0,02%
Europe50^	5.462,70	+0,03%
US30^	44.183,70	0,00%
Nasd100^	22.069,60	0,00%
US500^	6.119,18	0,00%
Japan225^	38.585,80	0,00%
Gold spot	2.928,70	-0,35%
EUR/USD	1,0498	0,00%
WTI	72,42	0,00%