AnalytischDenker schreef op 27 juni 2018 17:39:
[...]
Volgens mij zit het volume voor een groot deel in de beweging van de VIX besloten. Als de VIX stijgt, stijgt meestal het volume en derhalve meer kans voor FlowTraders.
De factor die je volgens mij in jouw formule mist zijn de dagen waarop er in een (korte periode) van de dag veel beweeglijkheid is, omdat dan de verschillen tussen bied- en laat prijzen groter zijn. Dat kan ook op dagen dat de indexen stijgen en/of met een relatief lage VIX.
Vandaag was bijvoorbeeld op de Europese beurzen een uiterst beweeglijke dag met meer dan 2% verschil tussen DH en DL in de indexen maar met een dalende VIX. Toch denk ik dat Flow Traders vandaag een goede handelsdag kan hebben gehad.
Dit alles is een inschatting, die ik niet feitelijk kan onderbouwen.