AnalytischDenker schreef op 24 oktober 2018 12:04:
Ik heb op dit forum enkele keren beschreven hoeveel beursdagen de S&P500 een intraday koersbeweging van meer dan
2% kende. En wat de winst per aandeel (EPS of WPA) van Flow Traders was in die periode.
Ik doe dat omdat ik denk dat de
werkelijke volatiliteit net zo belangrijk is voor het resultaat van Flow Traders als de
verwachte volatiliteit (de VIX).
Ik gebruikte tot nu toe de S&P500 omdat de VIX daar ook op is gebaseerd.
Echter het afgelopen jaar is de
Nasdaq100 nog volatieler dan de S&P500. Daarom heb ik de statistiek voor de intraday koersbewegingen ook een keer gemaakt voor de Nasdaq100.
Hoe vaak was er in de afgelopen 10 jaar op één beursdag een verschil van meer dan 2% tussen de DH en DL van de Nasdaq100? En wat was de EPS van Flow Traders in dat jaar?:Q4 2018 (lopend kwartaal) = 10 beursdagen
Q3 2018 = 0 beursdagen EPS € 0,18
Q2 2018 = 9 beursdagen EPS € 0,37
Q1 2018 = 17 beursdagen EPS € 2,36
Totaal 2018 = 36 beursdagen EPS tot Q3 € 2,91 (…. and still counting )2017 = 5 keer en EPS € 0,85
2016 = 25 keer en EPS € 1,98
2015 = 29 keer en EPS € 2,76
2014 = 18 keer en EPS € 1,46
2013 = 6 keer
2012 = 16 keer
2011 = 60 keer
2010 = 46 keer
2009 = 103 keer
2008 = 164 keer