NLvalue schreef op 4 juni 2020 09:42:
[...]
Dat weet ik niet - maar leid ik af. De spreads die de MM aanhoudt tussen bied & laat zijn vrij groot. Aan welke kant van de spread gehandeld werd, vertelt je van welke kant t volume komt.
Daarnaast is het "kopen" van een put Sep 20, en daar 11,90 voor betalen - terwijl je de aandelen op de dag zelf voor meer kwijt kan - een onzinnige trade voor een market participant (long/short/trader). De enige reden waarom je die put zou kopen is als je via een future in Sept aandelen geleverd krijgt, waar je zeker van wil zijn dat je er weer van afkan.
Heb geen indicaties dat er druk met futures gewerkt wordt - dus de conclusie is dat de MM moet handelen aan een kant van de transactie (2500 Put Sep 20 contracten) die hij liever niet neemt.
Vandaag was t duidelijk dat de koers wellicht wat lager zou kunnen zijn. Je hebt een conditional order van 12000 st in de laat kunnen zien op 9,665 - als de kippen erbij om de koers naar beneden te duwen. Iemand nam een hapje van een paar k uit die order - en die order verdween razendsnel uit de laat.
Dat vertelt je dat zelfs de grootste handelaar in de laat er met "low conviction" in zit. Lijkt me iets om voor op te passen als je in de daghandel short business zit. Of gewoon negeren als je lange termijn long zit.
zo - weer genoeg geleerd vandaag - ik ga maar weer eens iets nuttigs doen..