HenkdeV schreef op 11 november 2022 09:06:
De onderstaande tabel laat zien dat de eindejaarsrally wel degelijk aanwezig is in de historische data. In de tabel ziet u de gemiddelde koersstijgingen per maand weergegeven. De rendementen liggen in zowel november als december in vrijwel alle onderzochte periodes boven de gemiddelden. Wat verder opvalt is dat de laatste 30 jaar vooral november ook een erg goede beursmaand is gebleken. Tussen 1950 en 2020 stegen de koersen in 68% van de gevallen in november. Voor december geldt zelfs dat de S&P 500 in 75% van de gevallen een stijging liet zien.
Wat verder opvalt is dat januari historisch gezien eveneens een sterke beursmaand is. Ook dit is beleggers natuurlijk niet onopgemerkt gebleven en daar komt het january effect weer vandaan. Tussen 1928 en 2020 wist de S&P 500 in januari 61% (57 van de 92) van de tijd te stijgen. Die 61% lijkt niet veel, maar de gemiddelde rendementen zijn toch zeer goed. De maand januari zorgt dus voor bovengemiddelde stijgingen, en als de markt wel daalt in januari zullen die dalingen doorgaans klein zijn.
(zie Lynx voor het hele verhaal en de grafieken).