putdeksel schreef op 10 oktober 2024 12:48:
[...]
- De openingsveiling gaat op 20.90
- Vervolgens worden er 13484 aandelen verhandeld, mogelijk geactiveerd middels een Market on Open order type? Er lagen 7000 aandelen op 20.70 (een welbekende strategie van arbitragebedrijven om 1,5% van de close te gaan liggen in hoop op fat-fingers.... levert hier dus 2100 euro op).
- Het gaat tot 20.54 diep.
- Het veert de minuut later weer terug naar 20.80.
- Dan op twee momenten (09:02:00) en (09:02:07) verkoopt er iemand "slechts" 2x 2800 aandelen, waarvan de laatste 651 worden opgekocht een paar seconden later.
- Hierna is het klaar en herstelt het.
Als we er even vanuit gaan dat een en dezelfde persoon is die hier de fout in gaat, dan is de schade ongeveer 7000 euro. Onnodig dus, door veel te lomp te verkopen. Wat hij verkeerd doet met de prijs is giswerk, mogelijk 20 en 21 verwisseld. Omdat de persoon twee losse orders stuurt op 02:00 en 02:07 kan het ook een geautomatiseerde strategie zijn die geactiveerd werd op basis van verkeerde onderliggende market data.