Er zijn inmiddels veel postings geweest over het TA computersysteem LIBRA.
Ik heb daarom een samenvatting heb gemaakt van de belangrijkste eigenschappen van LIBRA.
Indien hieronder over systeem wordt gesproken, wordt computer systeem bedoeld.
Het computer systeem heb ik LIBRA genoemd.
Het systeem begon zijn ontwikkeling in 1990.(Met een prototype teletekst decoder van Unisoft).
Het huidige systeem bestaat uit een master en slave computer.
De slave staat in verbinding met een Keyword teletekst decoder.
De computers zijn speciale notebooks. Moderne notebooks zijn minder geschikt.
De master draait voor 98% van de 24 uur op RAM geheugen.
De slave draait 100% van de 24 uur op RAM geheugen.
Slijtage van de noteboeks is daardoor vrijwel nihil.
N.B. Er is inmiddels een slave, die er al minimaal al 70000 uur op heeft zitten.
Er draaien drie master slave systemen tegelijkertijd.
Een AEX/AMX systeem,een AEX,en een ontwikkelings systeem.
Het systeem werkt autonoom en unattended.
Bij stroomstoringen start het systeem zich zelf op.(Gaat niet voor alle notebooks op.)
Vaste kosten als internet abonnementen of ADSL zijn er niet.
Alle software draait in een DOS omgeving. Windows is ongeschikt.
Gebruikt computer talen:GW BASIC,TURBO PASCAL,LOTUS 123,DOS BATCH.
De slave haalt continue teletekst pagina's op ( 9 stuks/min).
De slave download zijn gegevens bij de master.
De master filtert onbruikbare gegevens eruit en bouwt een grote dag-database op.
Het aantal mutatie 's (AEX fondsen) varieert tussen de 4000 en 7000 per dag. (Ongeveer)
`S avonds worden er nog een aantal gegevens opgehaald als omzetten en dividend gegevens.
Als alle gegevens binnen zijn rekent de master alle gegevens door en produceert een record per fonds.
Per fonds wordt het record via een push down systeem aan een fonds data-base toegevoegd.
Per fonds is de database ongeveer 300 werkdagen lang.
Een speciaal stuk software doet analyse per fonds en produceert een output.
De output is te vinden op het forum "software en Technische Analyse".
Het systeem gaat om ongeveer 19.30 "slapen".
In het weekend en op feestdagen "slaapt" het systeem ook. (Luie donder toch)
Een klein stukje software houdt hierbij de tijd en de dag in de gaten.
__________________________________________
Het koop en verkoop gedrag van het systeem is gebaseerd op een empirisch ontstaan algoritme.
Het systeem probeert zo laag mogelijk te kopen.
Verkopen is een heel ander verhaal en hangt van andere, vaak persoonlijke, factoren af.
Het systeem heeft dus op persoonlijke visie gebaseerde verkoop algoritme 's.
Het systeem slaat zijn virtuele aan en verkopen op.
Het heeft daardoor een eigen virtueel rendement.
Het systeem wordt niet "bijgevoederd" met externe gebeurtenissen.
Het systeem is niet verbonden met een externe lijn en kan dus niet met echt geld handelen.
Per fonds zijn er history database's
Het testen van het algoritme gebeurde in een omgeving waar tot 6 jaar terug gekeken kon worden.
N.B. Het systeem adviseert niet, maar produceert slecht characters in bepaalde volgorde.
mvg