Technische Analyse Software « Terug naar discussie overzicht

Kleine toelichting op de output 16/01

20 Posts

Omlaag ↓

[verwijderd] 17 januari 2004 13:58

Het zijn mysterieuze wegen die LIBRA bewandelt.(ook voor mij)
Neem nou het verkopen van AH en het koopsignaal onderaan. (Let op! Er zijn meerdere factoren die bepalen of LIBRA werkelijk tot koop zal overgaan)
Dan de verkoop avn AH.
In feit was dit een dubbelkoop (een koop op 12 nov en een koop op 11 dec.)
Tussentijds is de Datatbase van AH aangepast i.v.m. de Claimemissie.
Waarom verkoopt LIBRA in zo'n stijgende beurs.
Er zit een instructie in LIBRA gebakken die hem dwingt te verkopen als een positie die verliesgevend was toch weer op winst komt.(Even simpel gezegd)
mvg

marique 19 januari 2004 14:45

Hi TA,
Je zegt:
>>>
Er zit een instructie in LIBRA gebakken die hem dwingt te verkopen als een positie die verliesgevend was toch weer op winst komt.(Even simpel gezegd)
<<<

Je zult wel een reden hebben gehad voor die instructie. Die reden lijkt mij gevoelsmatig, ofschoon tevens een bekend weerstandspunt in de TA.
Immers, wie tegen verlies heeft zitten aankijken, is blij dat verlies hersteld te zien en wil dan graag van een mogelijk tweede angstperiode af.

Zelf vind ik resultaten van gisteren en nog verder terug niet relevant. Elke dag opnieuw (of als je daytrader bent, elke seconde) kan een koers maar twee kanten op, omhoog of omlaag (zijwaarts natuurlijk ook). Is een koers naar beneden geschoten dan tel ik niet het verlies, maar kijk ik of opwaarts potentieel nog mogelijk is. Zoniet, dan verkopen.
Omgekeerd, een stijging op zich is voor mij geen reden om te verkopen of vast te houden. Ik beoordeel alleen of verdere stijging nog waarschijnlijk is, of dat een daling meer voor de hand ligt.

PS, waarom overweeg je TALIBRA te liquideren?

vrgr
marique

[verwijderd] 19 januari 2004 15:43

Dag Marique

De instructie waar we het over hebben is in feite wat complexer. De basis gedachte is dat de koop van een fonds in principe op het juiste moment in een dal hoort te gebeuren. Is dit niet het geval dan zal LIBRA een verlies positie concluderen en trachten het geld weer vrij te maken. Op redelijk korte termijn door de eerste de beste winstkans te honoreren. Op langere termijn accepteerd LIBRA zelfs verlies. Het feit dat in de Output onderaan een koopsignaal aan het ontstaan is voor AH is op zich wel interessant.
Wellicht moet ik de verkoopinstructie wat aanpasssen. Dus toevoegen (in computertaal) "tenzij er een koopsignaal is".
Ga ik even onderzoeken.
Wat betreft de liquidatie zie in forum "Daytraders" de posting "Warhoofd dat ik ben".
mvg

marique 19 januari 2004 20:17

TL, je antwoorden en toelichting gelezen en begrepen. Bedankt daarvoor.
Ik vraag me toch af of je met die dalvorming niet een te zware eis stelt aan TALIBRA. Je (en dus ook het systeem) weet meestal pas achteraf of er sprake was van een definitief dieptepunt. En om elke 'misser' dan zo snel mogelijk te corrigeren met een verkoop, lijkt mij wat al te drastisch.

Ik heb even wat uitdraaien teruggelezen. Het valt mij op dat het systeem ondanks de stijging van de laatste dagen geen aanleiding ziet tot aankoop. 'Gewone' TA-aanhangers worden juist euforisch in deze dagen.
Kennelijk zit er in Talibra wat voorzichtigheid ingebouwd. Terecht, lijkt me.

vrgr
marique

[verwijderd] 19 januari 2004 21:38

Dag Marique

Ik maak van jou een TA bouwer als je e.e.a door hebt!
Marique!! Denk na
A:Je loopt ergens in Oostenrijk.
B: je hebt net een mooi plateau ontdekt
C: Je pad gaat naar beneden. goed toch!
D:Je loopt door en plotseling gaat het pad weer omhoog!!!
Een perfecte dalvorming !!. Achter je een berg en voor je stijging.
N.B. Een dal zit m.i. altijd tussen twee hoogtes.

Dat is een.
Heeft onvoorzichtigheid kansen?
Ik denk minder dan voorzichtigheid.
LIBRA zal om dezelfde reden nooit in een stijging kopen.
Het is ook een van de basics van het systeem.
LIBRA ,luisterd Marique, kan niet euforitisch worden.. Het is een product, een stuk software.
Niet zomaar op een mooie zomerdag ontwikkeld.
Juist het euforistische gedrag van de beurs is iets waar LIBRA naar kijkt.
In LIBRA zit ervaring ingebouwd!
mvg

marique 19 januari 2004 23:10

TL, hoe kun je dat Oostenrijkse berg-en-dal voorbeeld raden. Ik ben dol op bergwandelen, zij het niet in O'rijk, maar in de Franse Alpen. Bij de eerstvolgende trip zal ik aan je denken.

vrgr
marique

[verwijderd] 20 januari 2004 00:54

TL, je schrijft :

A:Je loopt ergens in Oostenrijk.
B: je hebt net een mooi plateau ontdekt
C: Je pad gaat naar beneden. goed toch!
D:Je loopt door en plotseling gaat het pad weer omhoog!!!
Een perfecte dalvorming !!. Achter je een berg en voor je stijging.
N.B. Een dal zit m.i. altijd tussen twee hoogtes.

Juist maar het pad loopt ook eens andersom zoals nu.
We hebben met de AEX de 360 eens flink geraakt, dus gaan we nu....

Zou je niet eens onderhand virtueel gaan handelen met die machines ?
Al was het gewoon om eens wat vertrouwen erin te verkrijgen, de nodige aanpassingen zou ik wel doen, maar het orgineel zeker bewaren.

Trouwens B: en C: kan bijna niet omdat je 'n plateau op hoogtes vind en niet in dalen.. Tahl dus, of je hanteerd de verkeerde volgorde.

Sorry, ik begin mee te denken, wou je eigenlijk niet storen...

mvrgr Wiedewa

ps leuk dat gepriegel met die machientjes, wil ik wel zien.... grapje.

[verwijderd] 20 januari 2004 10:53

Ik denk dat iedereen inmiddels wel begrijpt dat een handelssyteem geen gevoel heeft. Dat is juist de belangrijkste reden om zo te handelen. Ik snap inderdaad ook niet helemaal waarom libra wacht met verkopen tot er weer winst is. Het lijkt me inderdaad eerder gevoelsmatig dan logisch. Is de achtergrond daarvoor door jezelf bedacht of komt dat uit analyse van vele koerspatronen?

In heel veel gevallen kan het juist erg lucratief zijn om op tijd winst te nemen. Je maakt daardoor ook weer geld vrij dat je weer winstgevend kunt inzetten. Daarbij kan het soms erg lang of soms nooit gebeuren dat de koers weer terug komt. Wordt het dan geen tijd voor een stoploss?

Een dubbele koop zoals bij AH lijkt me ook een beetje een bug in je systeem. Vanuit risico oogpunt lijkt me dat niet te kloppen. Je bent immers niet 2 keer zo bullish op AH als op een ander fonds waar je long in gaat. Ga je dit aanpassen of zit ik fout met mijn redenatie?

Verder zou ik niet zomaar ophouden met je systeem. Alle kennis die je tot nu toe hebt gaat dan ook verloren. Dat zou natuurlijk erg zonde zijn.

Groet,

Pieter

[verwijderd] 20 januari 2004 11:51

Hallo allemaal

Ik kan niet beoordelen of er TA systemen zijn die zo compleet zijn als LIBRA.
Het is makkelijk om te praten en te denken wat te doen bij allerlei verkoop situatie's.
Om alles in computertaal te zetten is al een hele klus.(tientallen If then else situatie's)
Oke dat even ertussen door.
Pieter vraagt of ik e.e.a. zelf bedacht heb of dat het uit de vele koerspatronen ontstaan is.
Het is inmiddels al heel wat jaren geleden dat LIBRA ontwikkeld werd. Het zal een combinatie zijn.
Wat ik wel weet dat er toen honderden aankopen van LIBRA bekeken zijn en er langzamerhand een aantal routine's ontwikkeld zijn die de beste verkoop resultaten opleverden. (Dus eigenlijk empirisch)
Het is best interessant! Het is waarschijnlijk erg persoons gebonden.
B.v. Er is een fonds gekocht. De winst is na 5 dagen b.v. 15 % .Wat te doen? De een verkoopt de ander niet.
Toch moet de computer een instructie hebben, hoe te handelen.
Zo zijn er vele voorbeelden te noemen. De computer een verkoopgedrag aan leren is niet eenvoudig.
Dan de dubbelkoop AH. LIBRA kent de buitenwereld niet en kocht kort voor de claimemissie AH.
Soms gaat LIBRA over tot een dubbelkoop. Het is dus geen bug.
Het komt heel zelden voor maar heel soms zit LIBRA inderdaad met een koop die onoplosbaar is. De koop loopt uiteindelijk na een jaar uit de database en verdwijnt daardoor. Er is eenvoudig weg geen instructie voor en die vindt ik ook niet zo nodig.
Practisch altijd komt LIBRA er wel uit.
mvg

[verwijderd] 20 januari 2004 21:52

Het blijft een beetje apart dat je zaken als risicobeheer en portefeuille management totaal onbelangrijk lijkt te vinden. Als ik het goed begrijp sluit je elke positie na uiterlijk 1 jaar. Of vul je zelf in wanner je een positie sluit?
In het geval van AH of nu VNU, neem je dan ook een dubbele positie in of negeer je dat signaal gewoon?
Ik snap prima dat je al je geheimen niet prijs wilt geven, maar enig inzicht in je eigen systeem zul je toch wel hebben. Je hebt namelijk of zelf de regel bedacht dat je nooit verlies wilt maken op een trade, of het blijkt gewoon dat de initiële openingskoers bij verlies ook weer een weerstand wordt. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Alleen stellen dat iets empirisch is is wel heel erg kort door de bocht.
Werk je trouwen nog steeds met die speciale keten van laptops? Er zijn daar ook wat simpeler alternatieven voor. Mijn handelssysteem start zichzelf ook elek dag op en is gewoon een enkele desktop. Niet eens een hele snelle, maar wel met redelijk wat werkgeheugen.

Gr.,

Pieter

[verwijderd] 21 januari 2004 10:29

Dag Pieter
LIBRA is een volledig autonoom systeem. Ik kom er dus nooit aan te pas.
Het neemt alle beslissingen zelf.
Het algoritme is proefondervindelijk ontstaan.
Een standaard fonds database gaat tot iets meer dan een jaar terug.
Een fonds wat vandaag door LIBRA gekocht zou worden, en LIBRA ziet geen kans het binnen een jaar te verkopen, zal uit de database lopen.(Komt heel zelden voor.)
Er zijn history databases die tot voor 1996 gaan.
De hardware van LIBRA is een teletekstdecoder een slavenoteboek en een masternoteboek.
Simpeler kan niet tenzij je met minder informatie genoegen neemt. (En juist informatie is heel belangrijk)
Als de snelheid voldoende is heeft meer snelheid geen zin.
Ik zal een extra posting maken met wat meer over de software.
De hardware is al eerder gepost.
mvg

[verwijderd] 21 januari 2004 15:50

Dat het autonoom beslissingen neemt snap ik. Dat is namelijk het hele idee achter mechanisch handelen. Ikzelf doe dat ook met meerdere systemen. Bij het opzetten van het systeem zal je echter wel wat regels bedacht hebben. Daarna heb je de juiste parameters voor die regels waarschijnlijk "empirisch" gevonden. Het zou natuurlijk ook kunnen dat je PC het allemaal zelf heeft uitgevonden en dat je dus met een soort neuraal netwerk werkt. Ik ben nou het meest geïnteresseerd in de regels die je zelf hebt opgesteld en die dus de basis zijn van je systeem. Of is het een soort neuraal netwerk?
Als ik het goed begrijp heb je dus geen handelsregels opgesteld voor wat LIBRA moet doen als eenmaal een positie is ingenomen. Het is dan min of meer hopen dat de volgende trade een tegenovergestelde richting heeft.

Ik lees trouwens niks over een of ander verlangen om je systeem mischien te vebeteren of het toe te passen op andere markten. Je risico zou dan afnemen omdat je correlatie daalt. Lijkt je dat niks?

Groet,

Pieter

[verwijderd] 21 januari 2004 16:11

Dag Pieter
LIBRA kan alleen maar long gaan.
Als het een fonds heeft gekocht (standaard 5000 euro) dan zijn er weer een hele batterij instructies en voorwaardes die bepalen wanneer er verkocht gaat worden. Ook deze insructies zijn empirisch en na eindeloze rekensessies ontstaan. Het is zeker geen neuraal netwerk.
Ik heb niet zoveel behoefte het systeem verder te verbeteren.
Het doet het al jaren goed , bovendien wordt ik een dagje ouder.
Er is overigens wel iets gebeurd bij de verkoop van AH wat wellicht een verbetering kan zijn.
Ik ben allen bang dat die situatie zo zelden voorkomt dat checken of het fundamenteel beter is, nauwelijks mogelijk is.
mvg

[verwijderd] 21 januari 2004 16:16

Ik kan me toch voorstellen dat je wel enige hand hebt gehad in het opstellen van de regels. Heb je zelf totaal geen kader gesteld, of gedefinieerd welke data dan moest worden gebruikt of indicatoren? De regel dat er geen verlies mag worden genomen is dan ook door LIBRA zelf bedacht? De uiteindelijke parameters kunnen wel empirisch zijn, maar de basis moet je dan wel eerst zelf deiniëren. Een computer weet anders niet waar hij moet zoeken.

Pieter

[verwijderd] 21 januari 2004 17:03

Precies Pieter
De vele variabelen zitten verborgen in de informatie die wordt opgehaald,de parameters die bij elke variabele hoort zijn empirisch ontstaan. Vandaar dat ik ook wel eens het woord curve fitting heb gebruikt.
Let wel ik ben geen wiskundig genie.
Ik hoop dat het nu ongeveer duidelijk is
mvg

[verwijderd] 21 januari 2004 17:23

Maar wat is de basis dan precies van je systeem? Op basis van welke mix van indicatoren neem je je beslissingen?

[verwijderd] 21 januari 2004 20:24

Hallo Pieter

We draaien even de vraagstelling om!
Ik moest tot nu toe antwoorden. Dat is nu even anders!
Mijn vraag aan jou is nu!
A: Heb je ooit indicatoren onderzocht?
B: Als je het deed. Wat is je ervaring?
C: Als je het deed en als je ervaring had. Vertel je ervaring ?
Vragen staat iedereen vrij Pieter, antwoorden ook
Pieter toch: De basis werd meer dan 10 jaar geleden gelegd. Het evolueerde.
mvg

[verwijderd] 22 januari 2004 08:59

Ik heb zeker wel indicatoren onderzocht en handelssystemen. Uiteindelijk kies je toch de tools voor jezelf dan die het beste bij je passen. Ik heb er bijv. erg veel moeite mee om te geloven dat een indicator of een handelssysteem kan voorspellen waar de draaipunten liggen voor bepaalde bewegingen. Hoe ingenieus en misschien effectief ook, kan ik daardoor moeilijk uit de voeten met dingen als de elliot wave theorie en fibonacci. Ik ben ook gen fervent aanhanger van ta, maar meer van moneymanagement en stoplosses. De systen die ik maak hebben maar een "hit"ratio van iets van 55% over het algemeen. Maar 55% van de trades wordt uiteindelijk winstgevend. Ik denk dus dat op dat vlak weinig winst valt te halen.
De uiteindelijk winst voor een systeem zit hem er meer in om je verliezen te beperken en je winsten door te laten lopen en beschermen. Robuustheid is ook een belangrijke factor voor deze systemen. Voor waarden die rond mijn waarde voor een parameter liggen zou een systeem ook heel erg redelijk moeten presteren. Het mag niet alleen maar een toevalstreffer zijn.
Tenslotte hecht ik erg veel waarde aan het handelen met meerdere timeframes en verschillende markten. Hierdoor wordt de correlatie tussen de opbrengsten lager en constanter. Er is altijd wel een markt waar ik wel goed in zit.
Voor mij persoonlijk is het erg belangrijk en geruststellend om te weten hoe een systeem in elkaar zit. Je weet dan ook waar de zwakke punten zitten en kunt daar dan aan werken of rekening mee houden. Ik zou nooit met een systeem durven te handelen waarvan ik de werking niet (of niet meer) snap.
Daarom zou ik graag weten welke keuzes je hebt gemaakt bij de start van je systeem en waarom. En welek keuzes je hebt gemaakt bij de evolutie van je systeem. Als je het niet meer weet is dat ook prima, maar zou voor mij een onmogelijke situatie zijn.
Tot slot vraag ik me af of je ook daaderkelijk handelt naar de signalen van je systeem? Dus zowel op het gebied van posities openen als sluiten.

Gr.,

Pieter

[verwijderd] 22 januari 2004 11:11

Dag Pieter
Ik weet best wel ongeveer hoe e.e.a. in elkaar steekt.
Maar ik zal je een voorbeeld geven van slechts een heel klein stukje van het verkoop algoritme.
Onderstaande formule genereerd een getal wat zowel positief als negatief kan zijn. Het is slecht een van de vele factoren waar LIBRA rekening mee houdt bij het verkopen van een fonds.
Om dit te lezen moet je wel verstand hebben van Spreadsheets.
@IF(T16=0,0,(((2*AL16+6.4*@AVG(BV16..BV27).2*AE16+CA16 +CB16+2.92*AI16+1*BY16+5*BX16+
1.5*CD16)*0.44/@AVG(V16..V24))+AC16*0.53+AD16*0.42))
De cel CB16 b.v. is op zich ook weer een formule.
61.88*((@AVG(AL17..AL18)+@AVG(AM17..AM18))-2)
de cellen AL en AM zijn weer aparte variabelen en hebben te maken met de aantallen Calls en Puts op een dag.
En dit is maar een heel klein stukje. Je begrijpt dat het niet eenvoudig is e.e.a. te begrijpen.
Voor de grote dip handelde ik in opties. Vaak volgde ik wel de koopsignalen op.
Bij het verkopen treden heel andere emotie's op de voorgrond. LIBRA had het vaak bij het goede eind.
In de grote dip werden aandelen zo goedkoop dat ik me toen even daarop gestort heb.
mvg

[verwijderd] 22 januari 2004 13:28

Het voorbeeld van de regel die je gaf is inderdaad gewoon een soort spreadsheet regel. Lijkt me in ieder geval wel lastig dan om een beetje overzicht te krijgen.
Maar ik begrijp uit je verhaal dat er moeilijk een lijn valt te ontdekken in de aannames en regels die je als basis hebt gelegd. Bij bepaalde veranderingen van de put/call ration verminderd met de ROC van een EMA en dat weer vermenigvuldigd met een bepaalde factor koop je dan dus bijvoorbeeld. Je hebt daar geen voor de hand liggende en logische regels voor gebruikt.(???) Wel mooi als dat ook werkt, want dan krijg je in ieder geval een systeem wat erg origineel is en dus inderdaad voorspellende waarde krijgt. Niet, zoals je in een andere posting schetste, dat door gebruik van 1 systeem door iedereen dat die voorspellende waarde verloren gaat.
Ik zal het onderwerp nu verder laten rusten, want ik begrijp dat het allemaal empirisch is en dat er niet perse logica aan de basis ten grondslag ligt.
Wat betreft de toekomst voor je systeem: je zou eens kunnen kijken naar een taal die EasyLanguage heet. Die wordt vaak gebruikt voor dit soort systemen. Ok MetaStock heeft volgens mij een eigen taal.

Succes,

Pieter

20 Posts

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 819,24 +22,79 +2,86% 18:05


Germany40^	20.513,20	+4,28%
BEL 20	3.985,61	+3,19%
Europe50^	4.804,57	+3,95%
US30^	39.067,50	-3,88%
Nasd100^	18.162,90	-5,09%
US500^	5.192,46	-4,79%
Japan225^	33.189,90	-4,70%
Gold spot	3.152,78	+2,26%
EUR/USD	1,1185	+2,12%
WTI	59,62	-4,64%