Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

betreft put opties

137 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 13 maart 2007 22:00

quote:
jvdlow schreef:
[quote=TA-Libra]
[quote=nol1]
[/quote]

Hoe meet jij een verandering van werkelijke optieprijzen in relatie tot de onderliggende waarde?
Mvg Peerke
[/quote]
Lachen man. Hoe lang is een chinees?

Chinees lang ? Gewoon twee keer de helft.

nee even serieus, calls en puts fluctueren m.i. niet synchroon met de historische volatility van de onderliggende waarde.(incl correcties omdat het nu eenmaal opties zijn)
Een wat moeilijk onderwerp voor mij omdat ik weinig forumleden tref die zo in detail informatie hebben.

Dus vroeg ik me af of er e.e.a. aan kennis uit te wisselen was.

Maar goed het is niet anders.
Gewoon doorzoeken en zo nu en dan verder polsen.

Jammer eigenlijk.
Mvg peerke

[verwijderd] 13 maart 2007 22:58

Peerke,

Ik kan wel inhoudelijk reageren maar ik grijp dan terug op Black & Scholes. En B&S zegt dat de prijs van een optie een functie is van o.a. de Implied Volatility v/d onderliggende waarde. De prijs van een optie wordt op de markt bepaald. Daarmee wordt de IV dus berekend d.m.v. de prijs van de optie (voor zover ik me kan herinneren). Vandaar het woord Implied. De onderliggende waarde kent geen IMPLIED volatility.

Nu is deze discussie al eens eerder gevoerd en toen kwam aan de orde dat meerdere strikes en series in ogenschouw moesten worden genomen. Toen kwamen zaken als skew aan de orde. Daar haak ik even af.

Maar kort komt het erop neer: u dient uw vraag veel zuiverder te stellen mijns inziens.

[verwijderd] 14 maart 2007 09:50

MDJ_0 je puts april doen het al uitstekend, veel succes toegewenst , heb de rijbewijs opties volledig gelezen en heb er veel van bijgeleerd , ik wacht tot bde boel uitbodemt en ga dan in de calls gaan, allemaal veel succes toegewenst .....chrisie

[verwijderd] 14 maart 2007 09:59

nol1 alvast bedankt voor de url www.dft.nl/goeroes/michaelahrens/ met de uitleg over alle soorten opties, ik vind die strategie ook redelijk veilig waar je bijv een marge hebt vb laat ons zeggen expiratie tussen de 460 en 467.50 bijv voor april of whatever dus je zit goed als het expireert tss die 2 standen

Bedankt alvast

[verwijderd] 14 maart 2007 10:33

quote:
chrisie schreef:
nol1 alvast bedankt voor de url www.dft.nl/goeroes/michaelahrens/ met de uitleg over alle soorten opties, ik vind die strategie ook redelijk veilig waar je bijv een marge hebt vb laat ons zeggen expiratie tussen de 460 en 467.50 bijv voor april of whatever dus je zit goed als het expireert tss die 2 standen

Bedankt alvast

zolang u maar zorgt dat de uiteinden gedekt zijn...dus niet 'naakt' schrijven van een straddle of strangle.....altijd zorgen dat het maximale verlies gelimiteerd is....

ps. u mag fastidious & precise danken voor de url....

[verwijderd] 14 maart 2007 11:15

quote:
nol1 schreef:
[quote=chrisie]
nol1 alvast bedankt voor de url www.dft.nl/goeroes/michaelahrens/ met de uitleg over alle soorten opties, ik vind die strategie ook redelijk veilig waar je bijv een marge hebt vb laat ons zeggen expiratie tussen de 460 en 467.50 bijv voor april of whatever dus je zit goed als het expireert tss die 2 standen

Bedankt alvast
[/quote]
zolang u maar zorgt dat de uiteinden gedekt zijn...dus niet 'naakt' schrijven van een straddle of strangle.....altijd zorgen dat het maximale verlies gelimiteerd is....

ps. u mag fastidious & precise danken voor de url....

hierbij dank aan fastidious & precise voor de goeie uitleg heeft me veel bijgeleerd .....Volgende week ga ik in de calls voor een paar dagen ik verwacht toch een paar dagen kleine herstel om dan weer te zakken

[verwijderd] 14 maart 2007 11:33

mijn visie voor de komende tijd mss maandag en dindag vlug wat calls kopen
Het is koopjesjagers versus spaarders voor pensioen.

NU zijn de koopjesjagers aan de beurt, dat speelt alleen maandag en dinsdag.
STRAKS (volgende week woensdag en later) komt het probleem met de hypotheken en de spaarders waar de schrik er nu wel goed inzit. Dit probleem is nu structureel en zal de beurs de komende maanden beheersen.

Maar goed, wie ben ik, het kan zijn dat de schrik er inderdaad nu zo goed in zit, dat de aex vanmiddag nog op 477 kan komen en bij opening van Wall Street weer terug valt naar 470. Dan krijgen de koopjesjagers geen kans meer

[verwijderd] 14 maart 2007 11:51

quote:
chrisie schreef:
mijn visie voor de komende tijd mss maandag en dindag vlug wat calls kopen
Het is koopjesjagers versus spaarders voor pensioen.

Ik zal wel weer zuur klinken (nee ik sta ook op forse winst in de puts).

Eerst volledig onwetend puts kopen, laconiek doen over hoeveel geld je bezit en poogt te verspelen en nu heeft u inmiddels zelfs een VISIE?

Op winst staan geeft je vleugels he?
Het gaat hard vooruit!!
Pfffffffffffffffffffffffff
Laat maar weer van u horen wanneer er eens flink verlies is.
Ohnee, dat maakte toch niet uit.

evr68@hotmail.com 14 maart 2007 12:12

ellen

nol 1 en of Kate bedankt!
Voor de website met opties rijbewijs!
Binnen 14 dagen je rijbewijs?
Nou Chrissie jij dat op een avond gelezen?
Ik ga ook eens kijken.

Bedankt allen.

Voor mij geen turbo s meer.
Grote bank tussen.

[verwijderd] 14 maart 2007 12:26

quote:
Edjes1 schreef:
[quote=chrisie]
mijn visie voor de komende tijd mss maandag en dindag vlug wat calls kopen
Het is koopjesjagers versus spaarders voor pensioen.

[/quote]

Ik zal wel weer zuur klinken (nee ik sta ook op forse winst in de puts).

Eerst volledig onwetend puts kopen, laconiek doen over hoeveel geld je bezit en poogt te verspelen en nu heeft u inmiddels zelfs een VISIE?

Op winst staan geeft je vleugels he?
Het gaat hard vooruit!!
Pfffffffffffffffffffffffff
Laat maar weer van u horen wanneer er eens flink verlies is.
Ohnee, dat maakte toch niet uit.

verleizen hoort erbij, alhoewel ik maar met een heel klein deel van mijn portefeuille optie ga doen, de rest zit in dividend aandelen , gestructureerde producten, en obligaties , dus zo een vaart gaat het niet lopen

[verwijderd] 14 maart 2007 12:32

quote:
Edjes1 schreef:
[quote=chrisie]
mijn visie voor de komende tijd mss maandag en dindag vlug wat calls kopen
Het is koopjesjagers versus spaarders voor pensioen.

[/quote]

nu heeft u inmiddels zelfs een VISIE?

visie is een groot woord, ik zeg gewoon wat ik vind en herzie ze nu iets ::)))) visie 2: ik heb nu nog geen idee wat er gaat gebeuren,het hangt allemaal van WS af,maar een klein hertsel lijkt me het meest waarschijnlijke.
het heeft echter geen nut om in de calls te stappen omdat de volatiliteit nu heel hoog is.de calls zullen morgen zelfs met 3 punten hogere AEX toch geen winst opleveren,daarom doe ik vandaag niets,ik denk ik enkele dagen ga wachten en bij een herstel short ga en Edjes1 stop nu met je lakoniek gedrag aub

[verwijderd] 14 maart 2007 12:38

Chrisie laat ze maar de nega's,je hebt als het werkelijk de eerste trade was het goed gedaan,leuke winst dat het vandaag nog hoger had kunnen zin moet je direct vergeten,winst is geen verlies daar gaat het om.
Inmiddels doe je rustig aan dat is een goed teken probeer de markt in te schatten en neem de gok,want een gok zal het altijd blijven.

s6 mvrgr jo jo

[verwijderd] 14 maart 2007 12:46

quote:
chrisie schreef:
....maar een klein hertsel lijkt me het meest waarschijnlijke.
het heeft echter geen nut om in de calls te stappen omdat de volatiliteit nu heel hoog is.de calls zullen morgen zelfs met 3 punten hogere AEX toch geen winst opleveren....

u hebt in 2 dagen al meer wijsheid opgedaan dan velen hier op het forum in de gehele carrière.....

@jojo: opties is kansberekenen en onderscheidt zich daarmee van het gokken.....uiteraard kun je er ook mee gokken....;-))

[verwijderd] 14 maart 2007 12:47

www.riskglossary.com/link/volatility_...
Voor Peerke en andere diepgravers. Is niet bepaald lichte kost, maar het hoeft allemaal niet in 1 middagje.

[verwijderd] 14 maart 2007 15:44

Bedankt voor de link.

Aangezien ik al begin 1990 het belang inzag van het verzamelen van optie gegevens komen veel zaken me natuurlijk bekend voor.

Indertijd Black&Sholes op de gegevens los gelaten en veel moeten studeren op de uitkomsten van het model wat ik probeerde te ontwikkelen.(Let wel dat er toen geen informatie bron zoals het internet bestond)

Pas veel later (2003) wat kunnen communiceren hier in de KK over de verschijnselen die er visueel te zien waren m.b.t. tot de werkelijke prijsonwikkeling van de calls en puts in relatie tot de theoretische waarde.

Een van de vreemde verschijnselen die ik niet kon verklaren was de afwijking die ik vond binnen een expiratie cyclus.(Zie clip blauwe lijn)

Inmiddels heb ik begrepen dat het w.s. de skew is die dat veroorzaakt.
Maar er zijn meer onverklaarbare grafische gedragingen bij diverse fondsen die soms optreden.(calltrend/puttrend en vooral sinds de invoering van de computerbeurs)
Soms vraag ik me af of het stellen van opties wel met exact dezelfde software gebeurd.
Helaas nog niemand gevonden die vergelijkbare grafieken kan tonen.

M.i. Heeft het bestuderen van optiegegevens een duidelijk toegevoegde waarde in het beoordelen van wat de koers mogelijkerwijs zal gaan doen.

De huidige TA kent vele aanhangers en is uiterst divers in de kunde van het toepassen.
De toppers daaronder sporen de achterblijvers terecht aan vooral boeken te lezen en te studeren.
Dat ze zelf geen behoefte hebben aan een verdere uitbreiding van kennis kan diverse goede redenen hebben.
Een practische reden is w.s. dat het niet zo eenvoudig is om optie informatie een vloeiend verloop in de tijd te geven.(Er is meer, maar dat zou hier te ver voeren)
Een andere goede reden is natuurlijk dat de huidige toepassing van TA blijkbaar een riante inkomens bron is.(De zwembaden, auto’s, whisky en sigaren vliegen me soms om de oren.:-)

Maar goed het maakt allemaal ook niet zoveel uit.
Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.

Dus inderdaad een goede link, maar de theorie in een toepasselijke praktijk brengen is natuurlijk heel andere koek.
Let wel: kennis van optie strategieën is weer heel wat anders.(Althans dat denk ik)

Mvg Peerke

Bijlage:

[verwijderd] 14 maart 2007 16:06

Om je een beeld te vormen van het verloop heb je grafieken nodig op basis van de bidprijs. Veel datavendors leveren die niet. Tenfore wel via sat.

[verwijderd] 14 maart 2007 16:08

quote:
Fastidious & precise schreef:
Om je een beeld te vormen van het verloop heb je grafieken nodig op basis van de bidprijs. Veel datavendors leveren die niet. Tenfore wel via sat.

Grafieken waarvan? Begrijp niet precies wat je bedoelt.
Mvg Peerke

[verwijderd] 14 maart 2007 16:17

Grafieken van optieprijzen met eventueel daarop geprojecteerd het delta verloop of de IV etc. Alleen gedane prijzen helpen niet.

[verwijderd] 14 maart 2007 16:30

peerke...even een vraagje tussendoor....hoe behandelt u bv trades die buiten de bid en ask gehandeld worden....bv otc spreads die wel in de boeken komen en gehandeld mogen worden als ze maar binnen de maximale quote van die dag vallen.....

overigens vind ik uw bevinding dat de afwijking van 'normaal' groter is sinds de afschaffing van open outcry redelijk vreemd.....vroeger konden we bepaalde series met gemak uren lang 'verkeerd' laten staan op het scherm.....gaat tegenwoordig niet zo makkelijk meer.......

[verwijderd] 14 maart 2007 16:32

quote:
Fastidious & precise schreef:
Grafieken van optieprijzen met eventueel daarop geprojecteerd het delta verloop of de IV etc. Alleen gedane prijzen helpen niet.

Hmm: Mijn systeem verzamelt elke dag "alle" optietransacties van alle AEX en AMX fondsen.
Elke transactie heeft tevens de koers op dat moment, rente en dividenddatum zijn ook bekend.
Dus staat er niets in de weg om een theoretische prijs met B&S te bepalen.
Is wel een enorme hoeveelheid gegevens s'avonds.
(Alles gaat overigens automatisch met computers)
Dus ik denk dat ik wel alle grafieken heb.

Ik kan dus per fonds niet alleen het koersverloop/volume zien, maar ook een soort trend van hoe calls en puts zich gedragen incl. volumes.

Dat verloop zou ik wel eens willen bespreken ofzo maar kan geen vergelijkbaar systeem vinden.

Mvg Peerke

137 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 898,80 -8,66 -0,95% 31 mrt


Germany40^	22.307,60	+0,65%
BEL 20	4.335,42	-1,62%
Europe50^	5.270,85	+0,43%
US30^	42.005,80	0,00%
Nasd100^	19.260,20	0,00%
US500^	5.615,65	0,00%
Japan225^	35.997,00	0,00%
Gold spot	3.136,81	+0,44%
EUR/USD	1,0823	+0,04%
WTI	71,42	0,00%