Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

quote:

pieter pan schreef op 19 oktober 2013 17:50:

Jrxs4all: "als je een jaar verder kijkt zal het middelpunt 10 punten lager liggen..." Kijk eens hierboven naar de serie december. de put 320 (62,5 punt naar beneden) kost met 54 cent nog steeds 2,5 keer zoveel als de call 420 (37,5 punt naar boven) die 21 cent deed op moment van schrijven. Zelfs als je het middelpunt 10 punten lager neemt

quote:

jrxs4all schreef op 19 oktober 2013 17:54:

[...]

Correct, zie hiervoor waarom. Die put 320 ligt ver onder dat middelpunt.

Maar voor at the money opties met strikes rond dat middelpunt geldt wel dat de calls even duur zijn als de puts.

quote:

pieter pan schreef op 19 oktober 2013 17:34:

Kid back in town, ik blijf het opnemen van dividend in optieprijzen erg vergezocht vinden. optieprijzen kunnen varieren tot honderden procenten per dag. terwijl k/w verhoudingen rond de 3% per jaar liggen tegenwoordig. (En dat wil nog niet eens zeggen dat dit in div wordt uitgekeerd.) Dat een aandeel minder waard wordt net na een div uitkering is duidelijk. Hier komt bovenop dat ik mij heb beperkt tot opties op de AEX index die zelf geen div uitkeert. De putopties zijn al maanden lang structureel goedkoper.

quote:

pieter pan schreef op 19 oktober 2013 18:17:

Bedankt voor je link jrxs4all. De reden waarom puts duurder zijn is dus algemene consensus dat de beurs kan crashen en verzekeren zich dmv putopties

quote:

ventureinvestor schreef op 19 oktober 2013 18:29:

Die google calls zijn ook lekker gestegen gisteren, zijn erbij die 11000% zijn gestegen, 2000 euro investeren donderdag was dus nu 220000 euro!

quote:

donnie schreef op 19 oktober 2013 18:22:

Hoi Pieter Pan, naast mijn reactie gisteren (m.b.t. te verwachten dividend uitkeringen), kwam ik het onderstaande nog tegen op internet als (mogelijke) verklaring :

Want wat is er op dit moment aan de hand? De volatiliteit staat laag, dat betekent dat investeerders het niet erg vinden om minder geld te ontvangen voor opties (premies dalen dus). Dit geeft weer aan dat er niet wordt verwacht dat er veel turbulentie zal komen in de komende periode. Maar dat is niet het hele plaatje, de skew is namelijk wel erg hoog. In het kort komt het hier op neer: out of the money puts zijn veel duurder dan out of the money calls. Dat verschil is er eigenlijk altijd, maar er is nu wel sprake van een erg groot verschil.

Dat geeft aan dat handelaren meer willen betalen voor puts, en minder willen betalen voor calls die out of the money liggen. Met andere woorden: er zijn dus genoeg mensen die veel willen betalen voor bescherming in de vorm van een put.

quote:

KidBackInTown schreef op 19 oktober 2013 18:32:

[...]

Kijk eens naar optieprijzen => 1 jaar van aandelen met veel en geen dividend. Als je bij beide dezelfde verschillen ziet tussen calls en puts dan heeft dividend er NIETS mee te maken, als je bij dividend-loze aandelen geen verschil ziet, dan is dividend dus de oorzaak of verklaring.
Heel simpel, einde discussie dan :-)

www.dividendplaza.com/cijfers/amsterd...

quote:

donnie schreef op 19 oktober 2013 18:38:

[...]

Stuur eens een linkje door, waar kan ik de prijzen van Google opties die 11000 % gestegen zouden zijn, vinden ? Thanks !