Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

SRLev 9%: Iemand rente ontvangen?

2.454 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 119 120 121 122 123 » | Laatste
Lk-33
0
Wat ik uit het artikel van Bartjens lees is dat Vivat ineens heel erg goed gekapitaliseerd is en voorlopig geen probleem vormt voor de DNB. Dit rechtvaardigt een verdere koersstijging als de Chinese autoriteiten akkoord zijn. Gezien de kooplust van de Chinezen lijkt me dat geen groot probleem.
The Third Way...
0
quote:

Lk-33 schreef op 15 juli 2015 09:58:

Wat ik uit het artikel van Bartjens lees is dat Vivat ineens heel erg goed gekapitaliseerd is en voorlopig geen probleem vormt voor de DNB. Dit rechtvaardigt een verdere koersstijging als de Chinese autoriteiten akkoord zijn. Gezien de kooplust van de Chinezen lijkt me dat geen groot probleem.
Ik sluit me aan bij jouw en fwb's mening, sterke buffer geeft vertrouwen...

[verwijderd]
0
Vertrouwen dat de coupon hervat wordt, en vertrouwen dat de defintieve versie van solvency II geen par regulatory call mogelijk maakt?
Lk-33
0
quote:

Perpster schreef op 16 juli 2015 07:06:

Vertrouwen dat de coupon hervat wordt, en vertrouwen dat de defintieve versie van solvency II geen par regulatory call mogelijk maakt?
Perpster, geldt dit niet voor meer perps? Kortom waarom zou dit een extra overweging moeten zijn? Ben benieuwd naar je inzichten.
Stapelaar
0
Grandfathering maakt het onduidelijk of een regulatory call mogelijk is, immers het is niet meer zo dat ze (volledig) kwalificeren maar nu ook weer niet zo dat ze (helemaal) niet kwalificeren.
Gevolg was dat hier en daar bij banken voor de elegante weg werd gekozen nl. een tender of een ruilaanbod.
We moeten maar eens goed gaan studeren op de definitieve Solvency2 bepalingen (oef!).
Sparhans
0
Eens Stapelaar, ik ga vooralsnog uit van het scenario dat in de meeste gevallen de stukken nog wel gedeeltelijk kwalificeren de komende jaren en dat daarom de regulatory calls veelal niet uitgeoefend zullen (kunnen) worden. Maar zeker ben ik niet en hoor graag de visie van mensen die hier een gefundeerde mening over hebben.
The Third Way...
0
quote:

Perpster schreef op 16 juli 2015 07:06:

Vertrouwen dat de coupon hervat wordt, en vertrouwen dat de defintieve versie van solvency II geen par regulatory call mogelijk maakt?
Wanneer de couponbetaling hervat wordt lijkt me eerder een probleem voor Anbach (fingers weliswaar crossed nog steeds)... ;-)

Ik weet niet waarom jij die call wel relevant vindt, gezien al die boven par noteringen de markt in ieder geval niet. Indien jij er anders over denkt dan leer ik heeel erg graag van jou...

[verwijderd]
1
Perps. hebben al enkele jaren niet meer mijn aandacht zoals ze die voorheen wel hadden.
Maar Step up en cumulatief is onder Basel 3 en ik neem aan ook onder Solvency 2 als vloeken in de kerk, en dient derhalve te worden uitgedreven.
Prospectus zegt er dit over:
Redemption, Substitution or Modification upon a Regulatory Event
If the Issuer is not permitted under the applicable rules and regulations at any time during
which period the Bonds are outstanding to treat the proceeds of such Bonds as eligible to be
treated as solvency margin or additional solvency margin (or as regulatory capital under the
then Applicable Capital Adequacy Regulations) of the Issuer for the purposes of the
determination of its regulatory capital, other than as a result of the application of the limits on
inclusion of such securities in solvency margin or additional solvency margin (or as regulatory
capital under the then Applicable Capital Adequacy Regulations), as the case may be (the
“Regulatory Event”), then the Issuer may either redeem the Bonds, substitute the Bonds for
new bonds or modify the terms of the Bonds in order to ensure that the proceeds of the Bonds
may be treated as solvency margin or additional solvency margin (or as regulatory capital
under the then Applicable Capital Adequacy Regulation) in accordance with Condition 5(f).(de 30-60 dagen regeling)
-
En om de koers omlaag te krijgen om ze te kunnen vervangen of een bod uit te brengen is het volgende op gevonden:
When Lloyds recently announced the LME of a portion of the £8.4 billion enhanced capital notes (ECNs) it issued in 2009, the exchange offer was restricted to institutional investors – retail investors were simply offered the option to cash out via a tender offer with prices ranging from 105% to 144% depending on the security. The bank discussed the potential for an LME on its non-public earnings call in mid-February, immediately triggering a 10% fall in the price of the 16.125% ECNs. The Lloyds example demonstrates how by discussing the potential for a regulatory par calls banks have the opportunity to substantially improve the terms on which any tenders are made. “If a bank discusses in public the possibility of a regulatory call, it is likely that the price of the bonds will fall towards par as the as fears of a call increase,” observed analysts at CreditSights on a recent call. “This would allow a bank to make a tender offer at above par, but at a lower level than it might have done.”
Euromoney
Door de verzekering genomen.
Be aware: things aren't always as they seem.

Sparhans
0
On 3 June, the High Court ruled that Lloyds Banking Group (Baa1/BBB/A+) could not call its enhanced capital notes “ECNs” as Capital Disqualification Event had not occurred....
Sparhans
0
Lijkt mij prima jurisprudentie om af en toe een beetje premie boven par te betalen RollOn?! :-)
[verwijderd]
0
quote:

Sparhans schreef op 17 juli 2015 09:49:

On 3 June, the High Court ruled that Lloyds Banking Group (Baa1/BBB/A+) could not call its enhanced capital notes “ECNs” as Capital Disqualification Event had not occurred....
en terecht.
Credit Suisse, bijna hetzelfde verhaal, ook teruggedraaid?
Op zich heb je daar gelijk in, maar als ze hoger noteren en ze worden eerst omlaag gepraat om vervolgens iets boven par te bieden, dan wordt het toch al wat minder...
Sparhans
0
Nee CS heeft het spelletje wel met succes gespeeld, eerst gehint op een vroege reg.call, vervolgens de $ 7.875% notes getendered op 103 en vlak daarna gecalled op 100.

Dus je hebt gelijk, je moet wel iets op je hoede blijven bij hoge premies. Maar ik denk dat in veel gevallen de bonds nog steeds enige kapitaalswaarde behouden gedurende lange periode (voor zowel banken als verzekeraars), dat de reg.call clausules vaak iets te zwak hiervoor zijn en dat het voor veel partijen toch net iets te agressief is om het zo te spelen. Maar garantie tot de deur...
Lk-33
0
quote:

Sparhans schreef op 17 juli 2015 11:01:

Nee CS heeft het spelletje wel met succes gespeeld, eerst gehint op een vroege reg.call, vervolgens de $ 7.875% notes getendered op 103 en vlak daarna gecalled op 100.

Dus je hebt gelijk, je moet wel iets op je hoede blijven bij hoge premies. Maar ik denk dat in veel gevallen de bonds nog steeds enige kapitaalswaarde behouden gedurende lange periode (voor zowel banken als verzekeraars), dat de reg.call clausules vaak iets te zwak hiervoor zijn en dat het voor veel partijen toch net iets te agressief is om het zo te spelen. Maar garantie tot de deur...
Exclusief de opgebouwde coupon noteert de SRLEV nu een premie van 10%. Is dat acceptabel?
Sparhans
0
Zoals ik hierboven al zei vind ik ze nog steeds koopwaardig rond deze prijs nu DNB akkoord is. Igv van een RegCall krijg je volgens mij de opgelopen rente en is de premie die je verliest nu dus idd ruim 10%. Per de volgende coupondatum is de opgelopen rente 40ish en als ik een logisch moment voor een RegCall zou moeten noemen is het de volgende coupondatum. Voorlopig zijn ze nog wel even druk met andere dossiers binnen Vivat neem ik aan. Dus in dat scenario en met een roze zonnebril op heb je dan vrijwel een 'principal protected note' met upside, hopende op goedkeuring van de Chinese toezichthouder en dus garantie tot de deur, i.e. de deur naar binnen :-)
Stapelaar
1
quote:

Lk-33 schreef op 17 juli 2015 11:15:

[...]
Exclusief de opgebouwde coupon noteert de SRLEV nu een premie van 10%. Is dat acceptabel?
Als de markt altijd gelijk heeft, tja dan is dat kennelijk acceptabel.
[verwijderd]
1
quote:

Sparhans schreef op 17 juli 2015 11:01:

Nee CS heeft het spelletje wel met succes gespeeld, eerst gehint op een vroege reg.call, vervolgens de $ 7.875% notes getendered op 103 en vlak daarna gecalled op 100.

Dus je hebt gelijk, je moet wel iets op je hoede blijven bij hoge premies. Maar ik denk dat in veel gevallen de bonds nog steeds enige kapitaalswaarde behouden gedurende lange periode (voor zowel banken als verzekeraars), dat de reg.call clausules vaak iets te zwak hiervoor zijn en dat het voor veel partijen toch net iets te agressief is om het zo te spelen. Maar garantie tot de deur...
Kun je nagaan wat voor een leuke tender je kan doen als je de coupon _niet_ hervat. Als de EU haar ban opheft, MAG je de coupon hervatten, het hoeft niet. In het ergste geval moet je tot 2042 blijven zitten ;)

De vraag mbt de voorwaarden is of je de strofe dat ze niet meer meetellen voor solvency moet lezen als HELEMAAL niet meer meetellen, of NIET VOLLEDIG meetellen. Dat kan je, zowel als uitgever of als debiteur vrij interpreteren.

Overigens zit er meen ik ook een rating agency call in, als rating agencies die stukken anders meewegen, is er ook een call mogelijk.

In deze stukken zitten veel meer corporate actie mogelijkheden in dan mensen zich realiseren. En vaak worden de grenzen ook niet opgezocht, gezien de emittenten vaak van de kredietmarkt afhankelijk zijn (alhoewel ze een rats ass om particulieren geven).

Volgens mij is het veelgeprezen Anbang echter Chinees, EN geheel privately funded (ook al weet niemand wie exact al die miljarden op tafel gooit). En ik vermoed dat niet veel institutionelen deze stukken nog in handen hebben, gezien de opschorting van de coupon.

Niemand kan in de hand van onze Chinese weldoeners kijken, en vermoeden hoe scherp ze het willen spelen (alhoewel minfin inmiddels denk ik daar wel ervaring mee heeft, ik denk echter wel dat minfin toen ze moest bukken wel gewezen heeft op de mogelijkheden tot waardecreatie die deze bonds potentieel bieden ;) ). In de risk/reward moet je imho dit alles wel meewegen, zo extreem onderprijsd vind ik ze niet, en wat iemand hier al eerder heeft aangegeven, de assymetrie van neerwaartse en opwaartse risico's is niet echt fijn, althans niet om hier overwogen in te zitten. Een beetje kan best, zolang de coupon niet hervat wordt zit er imho niet veel in het vat. Dat blijkt ook wel, want ondanks de goedkeuring van DNB trappelen deze stukken nog steeds water, en is de koersstijging eerder te danken aan de algemene marktontwikkeling (al dit soort stukken zijn sinds de Grexolution behoorlijk aangetrokken - van de andere kant, dan zou er nog wat in het vat moeten zitten als alles optimaal verloopt - maar wat is dat dan? Ik heb ze onlangs eens met de DL9% vergeleken, en dan heb je het op de huidige niveaus over wellicht tot crica 150 dirty, dus 7 a 8 punten, wellicht een ietsje meer. Dat is best case scenario; moet je daar dat risico voor lopen? Wellicht als het er heel snel uitloopt, maar imho moet je daar tenminste tot april volgend jaar voor wachten).

Het is echt een dobbel op Anbang. Een Chinese privately owned en funded concern waarvan niemand weet wie het fundt, en die in enorm korte tijd van een mini verzekeraar tot een groot concern is gegroeid.

Imho: watch your step. Het schiphol deuntje mag je er zelf bij denken. Er zitten wel wat vlekjes aan deze stukken - te weinig of te veel voor 6%-7% upside? - dat mag iedereen voor zichzelf bedenken.

Lk-33
1
Perpster, dank voor de uiteenzetting. Ik wacht in ieder geval nog de goedkeuring van de Chinese autoriteiten af, daarna zie ik weer.
Sparhans
0
quote:

Perpster schreef op 17 juli 2015 12:28:

[...]Kun je nagaan wat voor een leuke tender je kan doen als je de coupon _niet_ hervat. Als de EU haar ban opheft, MAG je de coupon hervatten, het hoeft niet. In het ergste geval moet je tot 2042 blijven zitten ;)

De vraag mbt de voorwaarden is of je de strofe dat ze niet meer meetellen voor solvency moet lezen als HELEMAAL niet meer meetellen, of NIET VOLLEDIG meetellen. Dat kan je, zowel als uitgever of als debiteur vrij interpreteren.

Overigens zit er meen ik ook een rating agency call in, als rating agencies die stukken anders meewegen, is er ook een call mogelijk.

In deze stukken zitten veel meer corporate actie mogelijkheden in dan mensen zich realiseren. En vaak worden de grenzen ook niet opgezocht, gezien de emittenten vaak van de kredietmarkt afhankelijk zijn (alhoewel ze een rats ass om particulieren geven).

Volgens mij is het veelgeprezen Anbang echter Chinees, EN geheel privately funded (ook al weet niemand wie exact al die miljarden op tafel gooit). En ik vermoed dat niet veel institutionelen deze stukken nog in handen hebben, gezien de opschorting van de coupon.

Niemand kan in de hand van onze Chinese weldoeners kijken, en vermoeden hoe scherp ze het willen spelen (alhoewel minfin inmiddels denk ik daar wel ervaring mee heeft, ik denk echter wel dat minfin toen ze moest bukken wel gewezen heeft op de mogelijkheden tot waardecreatie die deze bonds potentieel bieden ;) ). In de risk/reward moet je imho dit alles wel meewegen, zo extreem onderprijsd vind ik ze niet, en wat iemand hier al eerder heeft aangegeven, de assymetrie van neerwaartse en opwaartse risico's is niet echt fijn, althans niet om hier overwogen in te zitten. Een beetje kan best, zolang de coupon niet hervat wordt zit er imho niet veel in het vat. Dat blijkt ook wel, want ondanks de goedkeuring van DNB trappelen deze stukken nog steeds water, en is de koersstijging eerder te danken aan de algemene marktontwikkeling (al dit soort stukken zijn sinds de Grexolution behoorlijk aangetrokken - van de andere kant, dan zou er nog wat in het vat moeten zitten als alles optimaal verloopt - maar wat is dat dan? Ik heb ze onlangs eens met de DL9% vergeleken, en dan heb je het op de huidige niveaus over wellicht tot crica 150 dirty, dus 7 a 8 punten, wellicht een ietsje meer. Dat is best case scenario; moet je daar dat risico voor lopen? Wellicht als het er heel snel uitloopt, maar imho moet je daar tenminste tot april volgend jaar voor wachten).

Het is echt een dobbel op Anbang. Een Chinese privately owned en funded concern waarvan niemand weet wie het fundt, en die in enorm korte tijd van een mini verzekeraar tot een groot concern is gegroeid.

Regulatory call maar even kijken wat de rechter gaat zeggen in het hoger beroep dat Lloyds heeft aangespannen naar ik begrepen heb. Uitspraak ergens eind augustus, dus best interessant. Die CS actie was begin vorig jaar, dus speelde al weer iets langer geleden. Ik interpreteer zelf de meeste docs als "helemaal niet meer meetellen", maar niemand weet hoe je dit exact zou moeten interpreteren.

Als vivat wacht tot 2042 met coupon hervatten vind ik niet zo erg; herbeleggen op 9% is een droomscenario :-)

Er zit idd een rating agency event in, maar die mag pas uitgeoefend worden van de rentebetaaldatum in 2016, ergo je downside valt dan wel mee enm komt overeen met wat ik al eerder schreef.

DL9% handelt op 4.62% yield op de bid. Voor de SRLev's zou dit momenteel een prijs van ongeveer 155 betekenen, dus 'upside' eerder iets van 12 puntjes als je op deze manier rekent en er van uitgaat dat een goed gekapitaliseerde Vivat even kredietwaardig is als DL.

Maar eens met je voorbehoud bij de nieuwe eigenaren. Zijn lastig in te schatten en dus inderdaad niet al te groot dobbelen in deze stukjes.
[verwijderd]
0
quote:

Sparhans schreef op 17 juli 2015 17:56:

[...]

Regulatory call maar even kijken wat de rechter gaat zeggen in het hoger beroep dat Lloyds heeft aangespannen naar ik begrepen heb. Uitspraak ergens eind augustus, dus best interessant. Die CS actie was begin vorig jaar, dus speelde al weer iets langer geleden. Ik interpreteer zelf de meeste docs als "helemaal niet meer meetellen", maar niemand weet hoe je dit exact zou moeten interpreteren.

Als vivat wacht tot 2042 met coupon hervatten vind ik niet zo erg; herbeleggen op 9% is een droomscenario :-)

Er zit idd een rating agency event in, maar die mag pas uitgeoefend worden van de rentebetaaldatum in 2016, ergo je downside valt dan wel mee enm komt overeen met wat ik al eerder schreef.

DL9% handelt op 4.62% yield op de bid. Voor de SRLev's zou dit momenteel een prijs van ongeveer 155 betekenen, dus 'upside' eerder iets van 12 puntjes als je op deze manier rekent en er van uitgaat dat een goed gekapitaliseerde Vivat even kredietwaardig is als DL.

Maar eens met je voorbehoud bij de nieuwe eigenaren. Zijn lastig in te schatten en dus inderdaad niet al te groot dobbelen in deze stukjes.
27 jaar oplopend solventierisico lopen op een fragiele verzekeraar zonder toekomst lijkt me geen droomscenario. Anders kun je dezelfde deal bij mij krijgen, 9% samengesteld, maar wel pas op einde looptijd betalen, en bij insolventie achteraan aansluiten. Tok tok zei de kip.

Ik schat Delta Lloyd een stuk hoger in qua kredietwaardigheid, veel minder belast met woekerpolisproblematiek, en een veel betere productspreiding. En toegang tot de kapitaalmarkt, waarbij je in het geval Vivat afhankelijk bent van het vehikel Anbang, waarvan niemand kan inschatten hoe of wat.

Doe mij maar boerenkool in mijn oblies, en geen yao zir
Stapelaar
0
Het is ook denkbaar dat Vivat wordt samengevoegd met de Belgische aankopen en dat zo weer een bankverzekeraar wordt opgetuigd die naar de beurs kan worden gebracht.
Dat Anbang Dijsselbloem een offer doet re. asr he can't refuse zie ik nog niet zo gauw gebeuren. Dat zal dan niet aan Anbang liggen maar aan D.
2.454 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 119 120 121 122 123 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
910,91  -11,03  -1,20%  11:50
 Germany40^ 21.368,60 -1,67%
 BEL 20 4.257,27 -1,59%
 Europe50^ 5.198,93 -1,66%
 US30^ 43.987,30 -1,28%
 Nasd100^ 21.123,50 -1,64%
 US500^ 5.955,38 -1,42%
 Japan225^ 38.700,80 -1,62%
 Gold spot 2.799,01 0,00%
 EUR/USD 1,0242 -0,09%
 WTI 73,89 +1,08%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Ahold Delhaize +0,35%
RENEWI +0,21%
SBM Offshore 0,00%
UNILEVER PLC -0,04%
Flow Traders -0,08%

Dalers

EBUSCO HOLDING -6,07%
EXOR NV -4,96%
BAM -4,95%
ArcelorMittal -4,34%
ADYEN NV -3,69%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront