Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Waardeaandelen zijn ware groeiaandelen

4.977 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 245 246 247 248 249 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 9 mei 2010 12:16

quote:
TA-Phoenix schreef:
Wellicht ooit eens eerder gevraagd, maar dat weet ik niet meer zeker .

Mvg Peerke

Blijkt inderdaad zo te zijn DAB !
In notabene een topic die jezelf opstartte .

www.iex.nl/forum/topic.asp?forum=23&t...

Je bent daar zowaar zelfs aan het rekenen gegaan !
Dus je weet heel goed waar het over gaat .( of je was het vergeten .)
Tja .

Mvg Peerke

marique 9 mei 2010 13:24

quote:
Tras schreef:
Stel dat een grote instelling veel putopties koopt en deze aankoop financiert met het schrijven van callopties.
Het aantal put en callopties loopt dan in gelijke mate op.
Dan vind je deze aktie niet terug in de put/callratio.
Deze put/callratio meet alleen de verhouding tussen put en callopties.
De prijs van de puts loopt door die aktie sterk op terwijl de prijs van de calls sterk daalt.
Dit vind je dan ook niet terug in de Vix.
De Vix trekt een gemiddelde tussen de prijzen van puts en calls en die wijzigt ook niet door deze aktie.
Dit voor zover ik de werking van deze instumenten goed begrepen heb?
[/quote]
Tras,
Ik weet erg weinig van optieprijzen, maar meen toch begrepen te hebben dat stijgende volatiliteit gepaard gaat met prijsstijging van ALLE opties. Dus ook van de calls. Jouw voorbeeld mag theoretisch kloppen, maar ik vermoed dat de realiteit anders is.

[quote=Tras]
Alleen LIBRA detecteert de aktie wel omdat LIBRA naar puts en calls apart kijkt.

Mede in verband met bovenstaande opmerking vraag ik me af of het meten van de volatiliteit bij puts en calls afzonderlijk relevant is. Peerke/TA-Phoenix zegt van wel. Zijn systeem LIBRA is erop gebaseerd. Maar waarom hoor je er verder nooit over?

marique 9 mei 2010 13:40

quote:
De AEX Belegger schreef:
Daarin is dus de lengte van de rij niet belangrijk, maar hoe veel langer je verwacht dat het zal worden. Maw, stel dat de AEX nu door de 300 valt en naar de 200 gaat, dan is pas verkopen bij 300 helemaal geen probleem.
[/quote]
Jammer dat we dat pas over enige tijd zullen weten.

[quote=De AEX Belegger]
En de grap is dat hoe langer je wacht hoe meer info je hebt over de mogelijke toekomst en zul je minder vaak in de verkeerde rij staan (ook al sta je niet vooraan).

Ben dus benieuwd of jouw DAB-systeem inmiddels ArcelorM en Unibail in de juiste rij heeft gezet.

[verwijderd] 9 mei 2010 15:13

quote:
TA-Phoenix schreef:
[quote=TA-Phoenix]

Wellicht ooit eens eerder gevraagd, maar dat weet ik niet meer zeker .

Mvg Peerke
[/quote]

Blijkt inderdaad zo te zijn DAB !
In notabene een topic die jezelf opstartte .

www.iex.nl/forum/topic.asp?forum=23&t...

Je bent daar zowaar zelfs aan het rekenen gegaan !
Dus je weet heel goed waar het over gaat .( of je was het vergeten .)
Tja .

Mvg Peerke

Oh dat. Lees het maar eens en dan zul je zien dat de meeste van mijn reacties als doel hebben om te BEGRIJPEN wat je nou precies hiermee wilde zeggen. Toen de discussie over was was hier nog steeds geen antwoord op gekomen van jouw kant.
Als ik je toen (ik was nog vrij nieuw in de KK) net zo goed gekend had als nu, dan was ik veel eerder afgehaakt. Maw, ook toen was het vaag.

[verwijderd] 9 mei 2010 15:21

quote:
marique schreef:
[quote=De AEX Belegger]
Daarin is dus de lengte van de rij niet belangrijk, maar hoe veel langer je verwacht dat het zal worden. Maw, stel dat de AEX nu door de 300 valt en naar de 200 gaat, dan is pas verkopen bij 300 helemaal geen probleem.
[/quote]
Jammer dat we dat pas over enige tijd zullen weten.
[/quote]
bedoel je hiermee het feit dat de aan- en verkoopsignalen op mijn site met vertraging gepubliceerd worden?

[quote=marique]
[quote=De AEX Belegger]
En de grap is dat hoe langer je wacht hoe meer info je hebt over de mogelijke toekomst en zul je minder vaak in de verkeerde rij staan (ook al sta je niet vooraan).
[/quote]
Ben dus benieuwd of jouw DAB-systeem inmiddels ArcelorM en Unibail in de juiste rij heeft gezet.

Wil je hiermee zeggen dat je vindt dat deze fondsen verkocht hadden moeten worden?

[verwijderd] 9 mei 2010 15:29

quote:
De AEX Belegger schreef:
[quote=TA-Phoenix]
[quote=TA-Phoenix]

Wellicht ooit eens eerder gevraagd, maar dat weet ik niet meer zeker .

Mvg Peerke
[/quote]

Blijkt inderdaad zo te zijn DAB !
In notabene een topic die jezelf opstartte .

www.iex.nl/forum/topic.asp?forum=23&t...

Je bent daar zowaar zelfs aan het rekenen gegaan !
Dus je weet heel goed waar het over gaat .( of je was het vergeten .)
Tja .

Mvg Peerke
[/quote]

Oh dat. Lees het maar eens en dan zul je zien dat de meeste van mijn reacties als doel hebben om te BEGRIJPEN wat je nou precies hiermee wilde zeggen. Toen de discussie over was was hier nog steeds geen antwoord op gekomen van jouw kant.
Als ik je toen (ik was nog vrij nieuw in de KK) net zo goed gekend had als nu, dan was ik veel eerder afgehaakt. Maw, ook toen was het vaag.

Volgens mij had Sypkens al wèl snel door waar het om ging . (en ik ben echt niet dezefde persoon als Sypkens )
Het is gewoon simpel programmeer werk en wat logisch denken . (kan gewoon in elke spreadsheet)

Mvg Peerke

[verwijderd] 9 mei 2010 16:35

Marique,

Inderdaad is het normaal dat de premies van puts en calls gelijktijdig omhoog of omlaag gaan.
Maar bekijk de eerste waarschuwing van Peerke nog eens.
Daarin geeft hij zelf aan dat de puts snel stijgen en de calls snel dalen.
Op het plaatje is dat ook te zien, groene en blauwe lijn.
Dat is het bijzondere van deze situatie.
Die prijsbeweging is eigenlijk alleen mogelijk als er veel puts gekocht, en veel calls verkocht worden.
Ik ben ook geen optiespecialist maar het kopen van een put en gelijktijdig verkopen van een call is voorzover ik weet een normale optiestrategie.
Daaruit kan het vermoeden ontstaan dat hier een of enkele grote partijen actief zijn.

groet Tras.

marique 9 mei 2010 19:44

Tras,
Ik begrijp je redenering en de waarschuwende posting van Peerke is ook duidelijk overgekomen.
Maar Peerke zegt ook dat het verschijnsel in deze mate uitzonderlijk is. En oorzaak en eventueel gevolg is onzeker.

marique 9 mei 2010 19:50

quote:
De AEX Belegger schreef:
[quote=marique]
Jammer dat we dat pas over enige tijd zullen weten.
[/quote]
bedoel je hiermee het feit dat de aan- en verkoopsignalen op mijn site met vertraging gepubliceerd worden?
[/quote]
Jouw verkoopsignalen, al of niet verlaat, hebben er niets mee te maken. Ik wil alleen maar zeggen dat we pas bij de stand <300 weten of uitstappen op 300 een goede beslissing was.

[quote=De AEX Belegger]
[quote=marique]
Ben dus benieuwd of jouw DAB-systeem inmiddels ArcelorM en Unibail in de juiste rij heeft gezet.
[/quote]
Wil je hiermee zeggen dat je vindt dat deze fondsen verkocht hadden moeten worden?

Nee, maar ze balanceren wel op het randje van de -20% trailing stop loss.

[verwijderd] 9 mei 2010 23:48

quote:
Tras schreef:
Maar bekijk de eerste waarschuwing van Peerke nog eens.
Daarin geeft hij zelf aan dat de puts snel stijgen en de calls snel dalen.
Op het plaatje is dat ook te zien, groene en blauwe lijn.
Dat is het bijzondere van deze situatie.
[/quote]
Als ik het goed heb geven die grafieken de implied vol van de calls en de puts aan. Welke calls en puts (uitoefenprijzen en maanden) gekozen is, is niet gezegd. Dat is wel bepalend, want de verhoging zou ook door een aantal series veroorzaakt worden. Bijv. de OTM opties of opties die meer dan een paar maanden in de toekomst liggen.
Afgezien hiervan, als de IV van de puts toeneemt dan kan dat door meerdere fatoren veroorzaakt zijn. Gebruikt men bijv. de B&S formule om uit de huidige optieprijzen de IV terug te rekenen, dan kan deze stijging ook door een of meerdere andere veranderende factoren dan de prijs van de opties omhoog gaan. Bijv. rente en dividend.

[verwijderd] 10 mei 2010 10:56

quote:
De AEX Belegger schreef:
Als ik het goed heb geven die grafieken de implied vol van de calls en de puts aan. Welke calls en puts (uitoefenprijzen en maanden) gekozen is, is niet gezegd.

DAB, je schreef:
--> Welke calls en puts (uitoefenprijzen en maanden) gekozen is, is niet gezegd. <--

De expiratie maanden staan notabene hier enkele pagina's terug genoemd !!!!

Ook over uitoefen prijzen en welke partijen LIBRA erbij betrekt is uitvoerig links en rechts al over gesproken .
Ook de verdeling van alle dagopties over de 3 expiratie maanden is al eens aan de orde geweest .
Idem rente en dividend handling van LIBRA.

Neen DAB jij beticht me van vaag zijn , ik denk dat jij een beetje te ongeinteresseert bent om nieuwe kennis tot je te nemen .

De paplepel is er voor zuigelingen , bij het leren daarna zijn het de vinger-wijzingen die nieuwsgierigheid zouden moeten triggeren .
Ga maar eens lekker Googlen als je echt geinteresseerd bent .

Mvg Peerke

[verwijderd] 10 mei 2010 11:04

Peerke
Al is het onwaarschijnlijk dat ik werkelijk ga handelen op je warnings, vind ik het wel reuze interessant en ook minder Libra vindt dit en ik weet niet precies waarom. Duidelijk is denk ik dat je het wel, weet alleen geen moeite wilt doen om de exacte oorzaak te achterhalen en/of van de vele oorzaken geen zin hebt om ze allemaal te noemen. Waar ben je tegenwoordig te vinden?

de bos

[verwijderd] 10 mei 2010 11:34

quote:
de bos schreef:
Peerke
Al is het onwaarschijnlijk dat ik werkelijk ga handelen op je warnings, vind ik het wel reuze interessant en ook minder Libra vindt dit en ik weet niet precies waarom. Duidelijk is denk ik dat je het wel, weet alleen geen moeite wilt doen om de exacte oorzaak te achterhalen en/of van de vele oorzaken geen zin hebt om ze allemaal te noemen. Waar ben je tegenwoordig te vinden?

de bos

Whoeps "de bos" Dat gaat mijn pet te boven. (de zinsbouw is wat verwarrend voor mij)

N.B. Op het TA-forum . (maar wel heel sporadisch)
Mvg Peerke

marique 10 mei 2010 11:45

quote:
marique schreef:
[quote=De AEX Belegger]
[quote=marique]
Ben dus benieuwd of jouw DAB-systeem inmiddels ArcelorM en Unibail in de juiste rij heeft gezet.
[/quote]
Wil je hiermee zeggen dat je vindt dat deze fondsen verkocht hadden moeten worden?
[/quote]
Nee, maar ze balanceren wel op het randje van de -20% trailing stop loss.

Gered NA de gong, denk ik.

[verwijderd] 10 mei 2010 11:52

quote:
TA-Phoenix schreef:
[quote=de bos]
Peerke
Al is het onwaarschijnlijk dat ik werkelijk ga handelen op je warnings, vind ik het wel reuze interessant en ook van een minder "Libra vindt dit en ik weet niet precies waarom" gehalte.
Duidelijk is denk ik dat je het wel weet alleen:
- geen moeite wilt doen om altijd de exacte oorzaak van een signaal te achterhalen
- en/of van de vele oorzaken geen zin hebt om ze allemaal te noemen en te beargumenteren.

de bos
[/quote]

Whoeps "de bos" Dat gaat mijn pet te boven. (de zinsbouw is wat verwarrend voor mij)

N.B. Op het TA-forum . (maar wel heel sporadisch)
Mvg Peerke

Is inderdaad wat lastig. Nog een keer met alle leestekens op zijn plaats.
TA-forum is een beetje buiten mijn rader (en misschien ook van anderen) jammer. en omdat iex niet een knop heeft volg die en die posters mis je zo ongemerkt interessante ideeen.

de bos

Beperktedijkbewaking 10 mei 2010 12:07

quote:
De AEX Belegger schreef:
[quote=Tras]
Maar bekijk de eerste waarschuwing van Peerke nog eens.
Daarin geeft hij zelf aan dat de puts snel stijgen en de calls snel dalen.
Op het plaatje is dat ook te zien, groene en blauwe lijn.
Dat is het bijzondere van deze situatie.
[/quote]
Als ik het goed heb geven die grafieken de implied vol van de calls en de puts aan. Welke calls en puts (uitoefenprijzen en maanden) gekozen is, is niet gezegd. Dat is wel bepalend, want de verhoging zou ook door een aantal series veroorzaakt worden. Bijv. de OTM opties of opties die meer dan een paar maanden in de toekomst liggen.
Afgezien hiervan, als de IV van de puts toeneemt dan kan dat door meerdere fatoren veroorzaakt zijn. Gebruikt men bijv. de B&S formule om uit de huidige optieprijzen de IV terug te rekenen, dan kan deze stijging ook door een of meerdere andere veranderende factoren dan de prijs van de opties omhoog gaan. Bijv. rente en dividend.

Juist! En een beetje in tegenspraak met wat je in eerder reacties hier en daar zei: dat de diverse VIX-en (of meer iha: de IV's) pas reageren als de onderliggende waarden in beweging gekomen zijn.

Je zei ook dat de VIX-en de historische volatilities gelijk oplopen. Op wat langere termijn is dat ook ook zo. Maar op korte termijn weet ik dat niet. Ik bedoel, als binnen een paar dagen de VIX-en snel oplopen, neemt de historische vola niet ineens snel toe. Dat kan helemaal niet, omdat het gemiddelden over minstens een maand zijn.

Ik zie het zo. De VIX-en zijn een maat voor de 'spanning' in de markt. Ze kunnen toenemen ook zonder dat de onderliggende waarden al fors en navenant in beweging gekomen zijn.

De afgelopen tijd is een schoolvoorbeeld.
Al vele weken riepen velen dat een correctie 'nodig' was. Er was ook de PIG's ellende, er was die vulkaan, er was het GS-schandaal. Ook las ik ergens: vanaf maart 2009 stijgen de koersen bijna lineair, op een dipje in febr. na. Dat kan zo niet doorgaan, dat alleen is al reden tot voorzichtigheid. Etc.

Anderzijds: div. economische en bedrijfscijfers hier en in de US vielen alleszins mee. Tegenstrijdige (FA-)argumenten dus. Dat geeft spanning. Welke invloed zal (op KT) winnen?

Gevolg: hogere IV's, ook zonder dat de koersen van de onderliggende waarden daar zelf direct aanleiding toe geven. Ik heb het nu niet over de laatste dagen van de vorige week.

Betekent dit dat ik aan een VIX voorspellende waarde toeken? Nee, het is het intrappen van een open deur. Die spanning kan ik als FA-denkende (en -respectvol- met TA meelezende) belegger ook zonder VIX wel aanvoelen en weten.

Ik ben het met je eens: een absolute (anti)correlatie is er niet, een hoge VIX kan ook een koersstijging inluiden! En ik ben het met marique eens dat de correlatie sowieso zwak is. Er zijn vele valse VIX-'signalen'.

Nog iets over de call- vs. de put-iv's. Peerke maakt daar een onderscheid tussen, dat lijkt me ergens zinnig (al heb ik geen idee hoe hij rekent). De VIX doet dat niet echt.

Tras zegt dat zo'n call/put verschil komt omdat een grote partij veel puts gekocht heeft en calls geschreven heeft. Dat weet ik niet, om soortgelijke redenen als boven.

Het blijft boeiende materie, maar tot op heden denk ik: leuk, 'bevestigend', maar niet echt voorspellend tov. ander inzichten en gegevens.

PS. Ik zei in een eerdere post dat ik na Peerke's signaal AGN verkocht had, op 30 april. Dat was vanwege die 'bevestiging'. Maar ik was het al eerder van plan. Ach, ik ben ook maar een mens...

[verwijderd] 10 mei 2010 12:09

quote:
de bos schreef:
en omdat iex niet een knop heeft de bos

1e klik op "kies een forum" .
2e klik op "Technische Analyse".

Of bedoel je iets anders ?
Mvg Peerke

[verwijderd] 10 mei 2010 13:12

Ik bedoel een knop waarbij je posters kan volgen op welk forum ze ook posten. Je kan nu op jouw naam klikken en dan vind je je laatste 10 posts, maar een overzicht van al je interessante gespreksgenoten tegelijk is er niet.
werkt zo bij op verschillende buitenlandse fora.
Maar bij IEX is het geld een beetje op vermoed ik, want er ontbreekt nog veel meer bijv. een fatsoenlijke zoekfunctie.

de bos

guyvg1 10 mei 2010 15:46

quote:
marique schreef:
[quote=marique]

[quote=De AEX Belegger]
[quote=marique]
Ben dus benieuwd of jouw DAB-systeem inmiddels ArcelorM en Unibail in de juiste rij heeft gezet.
[/quote]
Wil je hiermee zeggen dat je vindt dat deze fondsen verkocht hadden moeten worden?
[/quote]
Nee, maar ze balanceren wel op het randje van de -20% trailing stop loss.
[/quote]
Gered NA de gong, denk ik.

Bij een systeem staat of valt alles met het correct toepassen ervan.
Als een trailer stoploss aangetikt wordt, moet je verkopen.
Ik heb ook een kwantitatief systeem, waarvan ik een beetje ouderwets één maal per week de koersen verwerk.
Vrijdagavond was ruim 80% van dat port door het ijs gezakt, in mijn geval meer dan 12.5% lager dan de hoogste weekkoers na aankoop.
Bijgevolg ben ik nu volop aan het verkopen, 60% is vandaag al weg, de rest volgt deze week.
Goed mogelijk dat ik volgende week mopperend eenzelfde aandeel terug moet kopen.
Het rendement van dit jaar zakte van 12% naar +3.5% (in realtime terug op +7à8%) op een week, ik had juist uitzicht om het peil van eindjaar 2007 ( nog 7%) te behalen en we zijn terug bij af.

Benieuwd of bij DAB al of niet de stoplossen geraakt zijn en of hij consequent handelde.

mvg
guy

marique 10 mei 2010 16:32

quote:
guyvg1 schreef:
Benieuwd of bij DAB al of niet de stoplossen geraakt zijn en of hij consequent handelde.

Voor DAB niet. Hij hanteert een trailing stop loss van -30% en een vaste stop loss van -20%. Vrijdag j.l. zakten AM en Unibail naar ongeveer -23% van de trailing stop loss.

NB
Mijn pf zakte ytd van +16% naar +4%.

4.977 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 245 246 247 248 249 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 934,42 -3,16 -0,34% 18:05


Germany40^	22.308,60	+0,09%
BEL 20	4.406,96	+0,04%
Europe50^	5.424,53	-0,92%
US30^	43.477,10	+0,12%
Nasd100^	21.366,80	-1,15%
US500^	5.986,54	-0,46%
Japan225^	38.030,50	-0,32%
Gold spot	2.952,36	+0,57%
EUR/USD	1,0466	-0,10%
WTI	70,73	+0,77%