Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

quote:

guyvg1 schreef:

Bij een systeem staat of valt alles met het correct toepassen ervan.
Als een trailer stoploss aangetikt wordt, moet je verkopen.
Ik heb ook een kwantitatief systeem, waarvan ik een beetje ouderwets één maal per week de koersen verwerk.
Vrijdagavond was ruim 80% van dat port door het ijs gezakt, in mijn geval meer dan 12.5% lager dan de hoogste weekkoers na aankoop.
Bijgevolg ben ik nu volop aan het verkopen, 60% is vandaag al weg, de rest volgt deze week.
Goed mogelijk dat ik volgende week mopperend eenzelfde aandeel terug moet kopen.
Het rendement van dit jaar zakte van 12% naar +3.5% (in realtime terug op +7à8%) op een week, ik had juist uitzicht om het peil van eindjaar 2007 ( nog 7%) te behalen en we zijn terug bij af.

Benieuwd of bij DAB al of niet de stoplossen geraakt zijn en of hij consequent handelde.

mvg
guy

quote:

marique schreef:

[quote=marique]

[quote=De AEX Belegger]
[quote=marique]
Ben dus benieuwd of jouw DAB-systeem inmiddels ArcelorM en Unibail in de juiste rij heeft gezet.
[/quote]
Wil je hiermee zeggen dat je vindt dat deze fondsen verkocht hadden moeten worden?
[/quote]
Nee, maar ze balanceren wel op het randje van de -20% trailing stop loss.
[/quote]
Gered NA de gong, denk ik.

quote:

Neo _4418 schreef:

Dus als je door de beperkingen van je eigen werkwijze vandaag per ongeluk heel nieuwe informatie hebt die alles van vrijdag tegenspreekt, dan zie ik niet goed in dat je nog "automatisch" op de signalen van vrijdag moet handelen.

quote:

HandeR schreef:

[quote=marique]
Gered NA de gong, denk ik.
[/quote]
Gered VOOR de gong?

quote:

marique schreef:

[quote=marique]

[quote=De AEX Belegger]
[quote=marique]
Ben dus benieuwd of jouw DAB-systeem inmiddels ArcelorM en Unibail in de juiste rij heeft gezet.
[/quote]
Wil je hiermee zeggen dat je vindt dat deze fondsen verkocht hadden moeten worden?
[/quote]
Nee, maar ze balanceren wel op het randje van de -20% trailing stop loss.
[/quote]
Gered NA de gong, denk ik.

quote:

guyvg1 schreef:

Benieuwd of bij DAB al of niet de stoplossen geraakt zijn en of hij consequent handelde.

quote:

HandeR schreef:

...
Het blijft boeiende materie, maar tot op heden denk ik: leuk, 'bevestigend', maar niet echt voorspellend tov. ander inzichten en gegevens.

quote:

De AEX Belegger schreef:

Als mijn stop loss geraakt wordt gaat het fonds de volgende dag direct de deur uit.
(...)
Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik meerdere stop loss percentages hanteer en daarnaast ook vaste en trailing stops gebruik.

quote:

HandeR schreef:

"... the VIX (. it) is only good for a confirmation of other signals."

quote:

HandeR schreef:

Zo bezien is een VIX niet anders dan een extra 'bevestiging' van spanning in de markt.

quote:

marique schreef:

Signalen zijn objectief.
Vals of betrouwbaar is de interpretatie van de analist.

quote:

Neo _4418 schreef:

[quote=guyvg1]
Bij een systeem staat of valt alles met het correct toepassen ervan.
Als een trailer stoploss aangetikt wordt, moet je verkopen.
Ik heb ook een kwantitatief systeem, waarvan ik een beetje ouderwets één maal per week de koersen verwerk.
Vrijdagavond was ruim 80% van dat port door het ijs gezakt, in mijn geval meer dan 12.5% lager dan de hoogste weekkoers na aankoop.
Bijgevolg ben ik nu volop aan het verkopen, 60% is vandaag al weg, de rest volgt deze week.
Goed mogelijk dat ik volgende week mopperend eenzelfde aandeel terug moet kopen.
Het rendement van dit jaar zakte van 12% naar +3.5% (in realtime terug op +7à8%) op een week, ik had juist uitzicht om het peil van eindjaar 2007 ( nog 7%) te behalen en we zijn terug bij af.

Benieuwd of bij DAB al of niet de stoplossen geraakt zijn en of hij consequent handelde.

mvg
guy
[/quote]

Maar als ik het goed begrijp: je eigen beperkingen maken geen deel uit van het systeem. Dat je maar 1x per week de koersen verwerkt heeft op zich niets met je systeem te maken (maar met je eigen werkwijze daarbinnen).

Dus als je door de beperkingen van je eigen werkwijze vandaag per ongeluk heel nieuwe informatie hebt die alles van vrijdag tegenspreekt, dan zie ik niet goed in dat je nog "automatisch" op de signalen van vrijdag moet handelen. De koersen die je nu betaalt (of betaald krijgt) zijn ook niet die van vrijdag, maar van deze week.

Of begrijp ik je verkeerd?

Kees

quote:

guyvg1 schreef:

[quote=Neo _4418]
[quote=guyvg1]
Bij een systeem staat of valt alles met het correct toepassen ervan.
Als een trailer stoploss aangetikt wordt, moet je verkopen.
Ik heb ook een kwantitatief systeem, waarvan ik een beetje ouderwets één maal per week de koersen verwerk.
Vrijdagavond was ruim 80% van dat port door het ijs gezakt, in mijn geval meer dan 12.5% lager dan de hoogste weekkoers na aankoop.
Bijgevolg ben ik nu volop aan het verkopen, 60% is vandaag al weg, de rest volgt deze week.
Goed mogelijk dat ik volgende week mopperend eenzelfde aandeel terug moet kopen.
Het rendement van dit jaar zakte van 12% naar +3.5% (in realtime terug op +7à8%) op een week, ik had juist uitzicht om het peil van eindjaar 2007 ( nog 7%) te behalen en we zijn terug bij af.

Benieuwd of bij DAB al of niet de stoplossen geraakt zijn en of hij consequent handelde.

mvg
guy
[/quote]

Maar als ik het goed begrijp: je eigen beperkingen maken geen deel uit van het systeem. Dat je maar 1x per week de koersen verwerkt heeft op zich niets met je systeem te maken (maar met je eigen werkwijze daarbinnen).

Dus als je door de beperkingen van je eigen werkwijze vandaag per ongeluk heel nieuwe informatie hebt die alles van vrijdag tegenspreekt, dan zie ik niet goed in dat je nog "automatisch" op de signalen van vrijdag moet handelen. De koersen die je nu betaalt (of betaald krijgt) zijn ook niet die van vrijdag, maar van deze week.

Of begrijp ik je verkeerd?

Kees
[/quote]

Inderdaad, ik verkoop ondanks de signalen fout waren.
Waarom?
Ik pruts niet graag aan dat model, dat loopt nu al vele jaren, weliswaar zijn er in de loop der jaren heel wat toeters en bellen aan toegevoegd.
Dat model verkocht zowat 80% aan de slotkoers van vrijdag en zonder aan die slotkoersen te prutsen blijven die verkooporders staan.
Ik probeer aan minimaal dezelfde koers de week erop te verkopen, dat lukt niet altijd, net zoals kopen aan dezelfde prijs niet altijd lukt.
Bovendien wist ik het soms beter en verkocht niet altijd, zoals in 2008 met desastreus gevolg.
Praktisch scoorde het model meestal (iets) beter op jaarbasis.
Ik beloofde toen mezelf om wat slaafser dat model te volgen.
Nu - en dat klinkt kinderachtig - kreeg ik eens de kans om veel beter te scoren en ging daar gretig op in.
Het model stond in het weekend op +3.5% en ik vanavond op +7.6%
Dit jaar klop ik hem!

mvg
guy

mvg
guy

quote:

marique schreef:

[quote=De AEX Belegger]
Als mijn stop loss geraakt wordt gaat het fonds de volgende dag direct de deur uit.
(...)
Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik meerdere stop loss percentages hanteer en daarnaast ook vaste en trailing stops gebruik. [/quote]

Meerdere stop loss percentages en DAARNAAST ook nog vaste en trailings stops ?

"Het systeem van de AEX Belegger gebruikt hiervoor (= verkoopstrategie) de volgende instrumenten:
- 2 Voortschrijdend gemiddelden
- Speciale performance indicator
- Vaste Stop loss van 20%
- Trailing/Moving Stop loss van 30%"
www.aexbelegger.nl/documents/sluitstr...

"Posities die op winst staan kunnen door twee afzonderlijke voorwaarden worden afgesloten. Een voorbeeld van de eerste voorwaarde hebben we in het voorbeeld hierboven gezien: Voortschrijdende gemiddelde geeft verkoopsignaal én performance indicator merkt het aandeel als "duur" aan. De tweede voorwaarde is gekoppeld aan een 30% trailing/moving stop loss."

Begrijp ik het zó goed:
voorwaarde 1: MA + indicator
óf
voorwaarde 2: trailing cq vaste stop

quote:

marique schreef:

[quote=HandeR]
"... the VIX (. it) is only good for a confirmation of other signals."
[/quote]
[/quote]
Ik chargeer, maar de VIX is good for nothing :-)
Ik blijf erbij dat het voornamelijk zinvol is voor optie handelaren die willen fine-tunen. Hoge VIX en VIX groter dan de historische vola dan kun je maar beter schrijven, want de opties zullen extra duur zijn. En andersom.

[quote=marique]
TA'ers hebben het ook weleens over valse signalen en betrouwbare signalen.
Onzin.
Signalen zijn objectief.
Vals of betrouwbaar is de interpretatie van de analist.

quote:

guyvg1 schreef:

....

Inderdaad, ik verkoop ondanks de signalen fout waren.
Waarom?
Ik pruts niet graag aan dat model, dat loopt nu al vele jaren, weliswaar zijn er in de loop der jaren heel wat toeters en bellen aan toegevoegd.
Dat model verkocht zowat 80% aan de slotkoers van vrijdag en zonder aan die slotkoersen te prutsen blijven die verkooporders staan.
Ik probeer aan minimaal dezelfde koers de week erop te verkopen, dat lukt niet altijd, net zoals kopen aan dezelfde prijs niet altijd lukt.
Bovendien wist ik het soms beter en verkocht niet altijd, zoals in 2008 met desastreus gevolg.
Praktisch scoorde het model meestal (iets) beter op jaarbasis.
Ik beloofde toen mezelf om wat slaafser dat model te volgen.
Nu - en dat klinkt kinderachtig - kreeg ik eens de kans om veel beter te scoren en ging daar gretig op in.
Het model stond in het weekend op +3.5% en ik vanavond op +7.6%
Dit jaar klop ik hem!

mvg
guy

quote:

Ignatius schreef:

kijk je voor je porto ook naar de debt/equity ratio? Zo nee, waarom niet?