Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

VIX wie weet meer?

374 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 16 17 18 19 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 11 augustus 2007 01:15

quote:
jaap_10 schreef:
Voor een totaalshot het overzicht van de laatste 17 jaar.

@fataal: zoals je ziet is er een perfecte trend

Mooi grafiekje. Het laat zien dat we eventueel nog door zouden kunnen tot 40, maar dan kun je er ook vrij zeker van zijn dat de bodem nabij is.

Dik

jrxs4all 14 augustus 2007 17:14

Hier wordt uitgelegd waarom de VIX geen voorspellende waarde heeft:

www.marketwatch.com/News/Story/upon-r...

JR

[verwijderd] 14 augustus 2007 17:39

Geen groter fanaticus dan een ongelovige.

[verwijderd] 14 augustus 2007 17:48

Exact.:-)
Mvg Peerke

jrxs4all 14 augustus 2007 17:48

quote:
TA-Libra schreef:
Exact.:-)
Mvg Peerke

Geloof je dat echt ? :)

JR

[verwijderd] 14 augustus 2007 18:01

quote:
jrxs4all schreef:
[quote=TA-Libra]
Exact.:-)
Mvg Peerke
[/quote]

Geloof je dat echt ? :)

JR

De kreet is voor allerlei uitleg vatbaar, denk ik.
Ja, alleen zal wetenschap het fanatiek zijn wat temperen.(en het scala van soorten "geloven in")
Mvg Peerke

[verwijderd] 14 augustus 2007 21:24

De VIX zie ik niet hard oplopen. Voorspellende waarde? Voor mij wel (je moet ergens vertrouwen uit putten om te handelen). Hoewel de AMI's dik in het rood staan, zie ik ook geen paniek bewegingen.

PS:
Wat tegengas op jrxs4all's artikel, lees dit eens:
www.cboe.com/micro/vix/pdf/vix.pdf

[verwijderd] 14 augustus 2007 21:39

Ze kunnen me meer vertellen maar de VIX meet onrust.
Een blik op de VIX en ik weet hoe de toestand is.

[verwijderd] 14 augustus 2007 21:44

"Be brave when others are afraid and afraid when others are brave" (WB)

jrxs4all 15 augustus 2007 15:50

quote:
ester schreef:
De VIX zie ik niet hard oplopen. Voorspellende waarde? Voor mij wel (je moet ergens vertrouwen uit putten om te handelen). Hoewel de AMI's dik in het rood staan, zie ik ook geen paniek bewegingen.

PS:
Wat tegengas op jrxs4all's artikel, lees dit eens:
www.cboe.com/micro/vix/pdf/vix.pdf

Ik heb het artikel gelezen en vreselijk moeten lachen.

Wat heeft men gedaan: voor de periode 1990-2006 de correlatie uitgerekend van het N-daagse MA van de VIX met de S&P van K dagen later.

Dus bijvoorbeeld: hoe goed voorspelt het 100-daagse MA van de VIX de S&P van 150 dagen later.

Men heeft N laten lopen van 1 tot 250 en K van 1 tot 200. Vervolgens heeft de computer dus 250 x 200 = 50000 keer een correlatie uitgerekend. Zou je een significantieniveau van 5% hanteren dan zou je op die manier 2500 keer ten onrechte een verband vinden.

Dat is data mining tot in het kwadraat, dit artikel zou perfect zijn om in een college statistiek het begrip kanskapitalisatie uit te leggen.

In die gigantische databrij vindt men dan als "sterkste" verband een correlatie met r2=0,098. Ik denk dat je met random data een minstens zo sterk verband had gevonden in 50000 toetsen.

Nog bonter maakt men het vervolgens door met die "optimale" parameters dan ook nog alleen de periode 2003 tot vandaag te nemen.

Typisch een voorbeeld van wat er gebeurt als je een statistiekpakketje in handen geeft van iemand die geen idee heeft waar hij/zij mee bezig is,

JR

[verwijderd] 15 augustus 2007 16:31

Heb het niet zo diepgaand onderzocht jrxs4all, maar ik meen te lezen dat de implied volatility (letterlijk genoemd) verward wordt met VI.(Of zie ik dat onjuist?)

Mvg Peerke

[verwijderd] 16 augustus 2007 00:12

quote:
jrxs4all schreef:
In die gigantische databrij vindt men dan als &amp;quot;sterkste&amp;quot; verband een correlatie met r2=0,098. Ik denk dat je met random data een minstens zo sterk verband had gevonden in 50000 toetsen.

Tja, maar ze hebben wel een verband gevonden :-) Dat je er verder niets voor de toekomst uit af kunt leiden zeggen ze er trouwens wel bij "But, of course, past performance is never a guarantee of future
return". Maar ja, we willen toch een glazen bol....of je ermee kunt voorspellen of niet, als je maar ergens in gelooft, want daar gaat het uiteindelijk om. Zonder geloof geen handel.

[verwijderd] 16 augustus 2007 01:29

Nog eens een voorbeeld van het intraday-nut van een angstmeter:

Na zevenen vanavond steeg de Nasdaq door de vorige top heen (en doorbrak en passant ook een dalende weerstandslijn).

Koopsignaal. Of toch niet ?

Op hetzelfde moment liet de Volatility Index van de Nasdaq een hogere bodem zien...

Was niet zo'n gek idee om nog maar even niet in de markt te stappen !

Bijlage:

[verwijderd] 16 augustus 2007 01:55

Ook de VIX deed vandaag, gezien de continuering van de uptrend, geen moment de suggestie dat er weer gekocht kon gaan worden.

Bijlage:

[verwijderd] 16 augustus 2007 02:55

Jaap, erg veel dank voor de grafieken.

[verwijderd] 16 augustus 2007 17:15

De VIX gaat als een raket! Pas op?!!

Bijlage:

[verwijderd] 16 augustus 2007 17:23

ath vix is voor huidige methode ongeveer 45 in '98 en '01/'02 en volgende oude methode ongeveer 150 in '87

je data in grafiek klopt niet ;)

clever 16 augustus 2007 17:29

bigcharts.marketwatch.com/quickchart/...

mocht de vxo op 40 komen kun je er volgens mij wel weer in.

[verwijderd] 16 augustus 2007 17:38

quote:
BJL schreef:
ath vix is voor huidige methode ongeveer 45 in '98 en '01/'02 en volgende oude methode ongeveer 150 in '87

je data in grafiek klopt niet ;)

Yep, er waren veranderingen. Zie chart Clever dus. Ik zal er duitse VDAX nog eens bijpakken. Niettemin, de waarschuwing blijft ;-))

[verwijderd] 16 augustus 2007 17:45

Hierbij de VDAX in de bijlage, die m.i. wel betrouwbaar is. Not a pretty sight? De 40 komt eraan?!!

Bijlage:

374 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 16 17 18 19 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 907,46 -7,22 -0,79% 28 mrt


Germany40^	22.458,40	-0,97%
BEL 20	4.406,62	-0,63%
Europe50^	5.322,37	-0,17%
US30^	41.429,80	0,00%
Nasd100^	19.182,70	0,00%
US500^	5.556,95	0,00%
Japan225^	36.263,60	0,00%
Gold spot	3.085,30	0,00%
EUR/USD	1,0831	+0,32%
WTI	68,98	0,00%