Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

VIX wie weet meer?

374 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 16 17 18 19 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 20 oktober 2007 01:04

stockcharts.com/h-sc/ui?c=$vix

Serpa 20 oktober 2007 01:14

Vix iets over de ma-50 heen.
Hammer ? Ziet er wel naar uit.
Stijging = + 24.11

[verwijderd] 20 oktober 2007 16:02

ISEE
ISEE 101 10/19/2007
10-Day Moving Average 142 10/8/2007-10/19/2007
20-Day Moving Average 140 9/24/2007-10/19/2007
50-Day Moving Average 126 8/10/2007-10/19/2007
52-Week High 212 5/7/2007
52-Week Low 51 8/7/2007

Bron www.ise.com

Het sentiment heeft een flinke knauw gekregen......

Serpa 22 oktober 2007 19:45

quote:
Serpa schreef:
Vix iets over de ma-50 heen.
Hammer ? Ziet er wel naar uit.
Stijging = + 24.11

Vix : - 4,40 % op 21.95
MA 50 Vix : 22.10
Vix weer onder de MA50.

[verwijderd] 3 januari 2008 22:26

Op een dag met dalende VIX (-3,8%) zijn koersen toch niet vooruit te branden.

De VIX testte slechts zijn gister doorbroken weerstandslijn terug, waardoor long gaan toch niet aantrekkelijk was.

Bijlage:

jrxs4all 4 januari 2008 09:47

quote:
jaap_10 schreef:
Op een dag met dalende VIX (-3,8%) zijn koersen toch niet vooruit te branden.

Nee, het is andersom. Omdat de koersen niet vooruit en ook niet achteruit waren te branden daalde de VIX ....

JR

[verwijderd] 23 april 2008 23:41

Fut is eruit bij de vix:

finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EVXN&t=5y&...

[verwijderd] 6 mei 2008 01:15

`Suckers' Rally'

May 5 (Bloomberg) -- The biggest rally in the Standard & Poor's 500 Index in more than four years is luring investors to equities from cash, just as options traders are betting the advance will evaporate.

-----------------

The climb hasn't dispelled concern among traders of U.S. options. Implied volatility, the measure that calculates expected price swings of an underlying asset and is used as a barometer of options prices, shows that many investors are betting the U.S. stock market will falter.
`Suckers' Rally' Signaled After S&P 500 April Surge (Update4)

The implied volatility on options that lock in gains if the S&P 500 drops at least 10 percent in three months reached 24.67 on April 30, Bloomberg data show. That compared with 15.1 for options that pay out if the index rises at least 10 percent.

The 63 percent difference indicates the highest demand for options insurance since at least 2005, according to data compiled by Bloomberg. A decline of 10 percent from the S&P 500's closing price last week would take the measure down to 1,272.51, below its March 10 low of 1,273.37.

Sucker Protection

www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601...

[verwijderd] 6 mei 2008 02:21

quote:
jrxs4all schreef:
[quote=jaap_10]
Op een dag met dalende VIX (-3,8%) zijn koersen toch niet vooruit te branden.

[/quote]

Nee, het is andersom. Omdat de koersen niet vooruit en ook niet achteruit waren te branden daalde de VIX ....

JR

Het informatieve karakter van de beweging van de VIX is je ontgaan. Op 3 januari werd duidelijk (opnieuw) een hint gegeven van de correctie die er aan zat te komen.

PS Het was Serpa trouwens die in een ander draadje de aandacht erop gevestigd had. Ere wie ere toekomt. :)

[verwijderd] 6 mei 2008 02:31

quote:
jaap_10 schreef:
PS Het was Serpa trouwens die in een ander draadje de aandacht erop gevestigd had. Ere wie ere toekomt. :)

Klopt !!!

jrxs4all 6 mei 2008 09:27

quote:
jaap_10 schreef:
[quote=jrxs4all]
[quote=jaap_10]
Op een dag met dalende VIX (-3,8%) zijn koersen toch niet vooruit te branden.

[/quote]

Nee, het is andersom. Omdat de koersen niet vooruit en ook niet achteruit waren te branden daalde de VIX ....

JR
[/quote]
Het informatieve karakter van de beweging van de VIX is je ontgaan....

Er was niets informatiefs aan, je haalt gewoon oorzaak en gevolg door elkaar.

Overigens is de "voorspellende" werking van de VIX uitgebreid onderzocht met zo ongeveer elke statistische techniek die er bestaat: die is er niet,

JR

[verwijderd] 6 mei 2008 09:53

quote:
jrxs4all schreef:
[quote=jaap_10]
[quote=jrxs4all]
[quote=jaap_10]
Op een dag met dalende VIX (-3,8%) zijn koersen toch niet vooruit te branden.

[/quote]

Nee, het is andersom. Omdat de koersen niet vooruit en ook niet achteruit waren te branden daalde de VIX ....

JR
[/quote]
Het informatieve karakter van de beweging van de VIX is je ontgaan....

[/quote]
Overigens is de "voorspellende" werking van de VIX uitgebreid onderzocht met zo ongeveer elke statistische techniek die er bestaat: die is er niet,

JR

Vreemd JR, ik heb andere ervaringen.
Maar misschien komt dat wel omdat ik de vix gebruik in combinatie met andere variabelen.
(Misschien bedoelde je de VIX als kaal gegeven.)
Heb je een link naar zo'n onderzoek?

Mvg Peerke

[verwijderd] 6 mei 2008 10:23

[/quote]

Vreemd JR, ik heb andere ervaringen.
Maar misschien komt dat wel omdat ik de vix gebruik in combinatie met andere variabelen.
(Misschien bedoelde je de VIX als kaal gegeven.)
Heb je een link naar zo'n onderzoek?

Mvg Peerke
[/quote]

Heb ook andere ervaringen. Heb ooit eens historisch gekeken hoe VIX en V2X samenhangen met gerealiseerde vol voor komende maand. Ik zou het geen hele slechte schatter noemen...... In ieder geval dermate goed, dat ik niemand zou aanraden om bijvoorbeeld structureel opties te schrijven als VIX/V2X hoog is. Vaak bleek historisch dat de VIX/V2X toch niet voor niks hoog te staan.
Kortom: ben ook benieuwd naar de hierboven genoemde onderzoeken.....

[verwijderd] 6 mei 2008 10:39

quote:
FinCentre schreef:
In ieder geval dermate goed, dat ik niemand zou aanraden om bijvoorbeeld structureel opties te schrijven als VIX/V2X hoog is. Vaak bleek historisch dat de VIX/V2X toch niet voor niks hoog te staan.

Het advies om specifiek niet te schrijven bij hoge volatiliteit snap ik niet helemaal. Dan zijn de premies toch juist hoog. Is het risico op dat moment werkelijk groter dan het schrijven met lagere volatiliteit en lageren inkomsten? Natuurlijk, grotere uitslagen kunnen grotere klappen opleveren, maar aan de andere kant ook grotere winsten. Is het niet gewoon een teken van slecht moneymanagement wanneer je bij hogere volatiliteit sneller het schip ingaat?

jrxs4all 6 mei 2008 10:43

quote:
TA-Libra schreef:
Vreemd JR, ik heb andere ervaringen.
Maar misschien komt dat wel omdat ik de vix gebruik in combinatie met andere variabelen.
(Misschien bedoelde je de VIX als kaal gegeven.)
Heb je een link naar zo'n onderzoek?

Mvg Peerke

www.cboe.com/micro/vix/pdf/vix.pdf

www.financialforum.umb.edu/documents/...

Het eerste stuk lijkt op het eerste gezicht iets anders te beweren. Maar dat komt omdat men geen rekening heeft gehouden met kanskapitalisatie:

www.moaweb.nl/bibliotheek/digitaal-wo...

Het gevonden verband was sowieso vrij zwak. Het tweede stuk geeft aan dat de VIX heel weinig toevoegt aan de informatie die je al uit de markttrend zelf kan halen.

Het probleem met die VIX analyses is dat je heel snel oorzaak en gevolg door elkaar gaat halen. Als ik mezelf met een hamer op de vingers sla doet het pijn. Maar als ik pijn heb wil dat nog niet zeggen dat ik mezelf met een hamer op de vingers ga slaan ...

JR

jrxs4all 6 mei 2008 10:59

quote:
FinCentre schreef:
[quote=TA-Libra]

Vreemd JR, ik heb andere ervaringen.
Maar misschien komt dat wel omdat ik de vix gebruik in combinatie met andere variabelen.
(Misschien bedoelde je de VIX als kaal gegeven.)
Heb je een link naar zo'n onderzoek?

Mvg Peerke
[/quote]

Heb ook andere ervaringen. Heb ooit eens historisch gekeken hoe VIX en V2X samenhangen met gerealiseerde vol voor komende maand. Ik zou het geen hele slechte schatter noemen......

[/quote]

Dan heb je het over de voorspellende werking van de VIX voor de gerealiseerde volatiliteit, niet voor de aandelenmarkt.

Overgens is het ook daar de vraag in hoeverre die voorspellende werking beter is dan de beschrijvende werking van de VIX.

Met andere woorden, hoeveel beter voorspelt de VIX de gerealiseerde volatiliteit dan de gerealiseerde volatiliteit dat zelf doet (trend),

JR

[verwijderd] 1 oktober 2008 13:36

Er bestaan twee versies van de VIX. De huidige heeft historische data vanaf 1990, de oorspronkelijke (VXO) gaat terug tot 1986.

Dat laatste heeft als voordeel dat je de volatiliteit tijdens de crash van '87 kunt zien.

En dan blijkt dat we momenteel nog niet op recordniveau staan, zoals de VIX lijkt te suggereren.

Daags na Black Monday bereikte de VXO, die in september op 55 piekte, een stand van 172.

Het kan dus nog (veel) gekker.

Bijlage:

[verwijderd] 1 oktober 2008 14:19

quote:
jaap_10 schreef:
Er bestaan twee versies van de VIX. De huidige heeft historische data vanaf 1990, de oorspronkelijke (VXO) gaat terug tot 1986.

Dat laatste heeft als voordeel dat je de volatiliteit tijdens de crash van '87 kunt zien.

En dan blijkt dat we momenteel nog niet op recordniveau staan, zoals de VIX lijkt te suggereren.

Daags na Black Monday bereikte de VXO, die in september op 55 piekte, een stand van 172.

Het kan dus nog (veel) gekker.

Dat wist ik niet.

[verwijderd] 1 oktober 2008 14:23

quote:
jaap_10 schreef:
Er bestaan twee versies van de VIX. De huidige heeft historische data vanaf 1990, de oorspronkelijke (VXO) gaat terug tot 1986.

Dat laatste heeft als voordeel dat je de volatiliteit tijdens de crash van '87 kunt zien.

En dan blijkt dat we momenteel nog niet op recordniveau staan, zoals de VIX lijkt te suggereren.

Daags na Black Monday bereikte de VXO, die in september op 55 piekte, een stand van 172.

Het kan dus nog (veel) gekker.

alleen is de nieuwe VIX veel stabieler met betrekking tot spikes dan de oude, dus 172 zul je niet zo snel meer zien.

maar hoger als de markt echt crasht als in 1987 zal ie vast een stuk hoger gaan dan ie vandaag staat.

[verwijderd] 1 oktober 2008 14:30

Schrijven van call opties was dus ook desastreus geweest.

Voorbeeld:
Met een AEX 100 schrijf je een at the money call optie met implied volatility 35%: kosten E6,70

Dan gaat de AEX naar 80 (20% verlies) volatiliteit loopt op tot 170%. Tijdswaarde houden we gelijk. Dan kost diezelfde optie ongeveer E18,00

Een flink verlies dus.

Mvg FS

374 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 16 17 18 19 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 877,42 -24,10 -2,67% 18:05


Germany40^	21.642,70	-3,34%
BEL 20	4.294,73	-1,14%
Europe50^	5.101,27	-3,82%
US30^	40.534,70	-3,99%
Nasd100^	18.519,80	-5,41%
US500^	5.397,57	-4,78%
Japan225^	33.852,90	-5,83%
Gold spot	3.113,15	-0,67%
EUR/USD	1,1050	+2,05%
WTI	66,73	-7,10%